肖小勇
- 作品数：5 被引量：1H指数：1
- 供职机构：南昌大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- Merton模型对冲投资组合的存在性研究
- 2008年
- 肖小勇
- 关键词：MERTON短期债券半鞅期望收益率欧式看涨期权
- Bachelier模型与Black-Scholes模型的比较研究
- 2007年
- 本文在简单介绍Bachelier模型和Black-Scholes模型的基础上,对这两个模型作了全面系统的比较工作。当和取值合理时,两模型的期权定价公式差别很小,因此在某种程度上可以认为Bachelier模型和Black-Scholes模型一样优秀。
- 肖小勇
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型期权定价
- 相依条件下滑动平均过程精确渐近性的一般规律（英文）
- 2016年
- 本文研究了相依条件下滑动平均过程完全收敛的精确渐近性问题.利用正态分布逼近的方法及相关不等式,获得了精确渐近性的一般规律,推广了对数率和重对数率精确渐近性的已有结果.
- 肖小勇尹洪位
- 关键词：精确渐近性滑动平均过程Φ-混合
- 关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）被引量：1
- 2015年
- 本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.
- 肖小勇尹洪位
- 关键词：收敛速度半鞅
- 关于推导Black-Scholes公式的债券重组方法的注记
- 2010年
- 从债券重组方法的推导过程,我们发现对冲投资组合∏t=bt(StC/S-C)中的非零项bt的存在性直接关系到该法的成败。文章结果得到了肯定的答案,从而使该法更加完善。
- 肖小勇张苗
- 关键词：套利自融资
