缪柏其
- 作品数：200 被引量：1,556H指数：21
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析被引量：84
- 2002年
- 在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算 ,这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部 ,而极值理论只考虑分布的尾部 ,风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时间观察出的极值回报的极限分布独立于回报的初始分布 ,因此不必要假设一个回报的初始分布 ,这正是极值理论应用于VaR计算上的最大优势。相反 ,传统的方差 协方差方法假设回报服从正态分布 ,这低估了市场风险的价值。本文研究所用的数据是香港恒生指数。我们将用极值方法计算的结果与用方差 协方差方法计算的结果进行比较 ,发现极值方法要明显优于方差 协方差方法。
- 周开国缪柏其
- 关键词：极值理论
- 教学质量下降的经济原因分析被引量：1
- 2006年
- 对于高校教师来讲,科研和教学投入之间具有相互替代性。近年来部份高校出于自身利益过分强调了科研成果的重要性,这就导致了对教师科研投入的强激励和对教学投入的弱激励。因而教师将大部分精力投入于科研而很少投入到教学上,这是教学质量明显下降的最重要原因之一。
- 郭新帅缪柏其方世建
- 关键词：教学质量主观评价
- 基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析被引量：77
- 2009年
- 金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部相依指数作为传染程度大小的一种度量。最后对亚洲几个主要市场的指数和S&P500指数数据进行了实证分析,研究美国次级债金融危机对亚洲市场的传染效应。
- 叶五一缪柏其
- 关键词：次级债危机阿基米德COPULA金融传染
- 关于只有一个变点模型的非参数推断被引量：21
- 1993年
- 这里 μ(t)为非随机函数,μ′(t)为 μ(t)的导函数,α,θ.为未知常数,0
- 缪柏其
- 关键词：变点模型统计推断统计量
- 从气象资料变异系数看六气主气时段划分合理性被引量：14
- 2012年
- 一年划分为六气是中医运气学说的重要基础,运气学说用从大寒起始的六个主气代表一年六个时段的正常气候变化,但有观点认为六气应从立春起始,究竟哪种起始更合理?通过分析10地区30年气象资料变异系数,证实了六气以大寒为起始的划分更符合运气理论、更合理。
- 高春廷柯资能王行甫缪柏其顾植山
- 关键词：运气学说六气气象资料
- 基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析被引量：5
- 2016年
- 全球经济金融一体化的不断深入使得全球性的金融危机频频爆发。因此,金融危机传染的分析与检验便变得十分重要。本文首先运用非参数回归模型,通过局部多项式方法对股指收益率之间的局部相关系数进行估计,并在不同的置信水平下对局部相关系数的变化进行假设检验,通过定量地判断局部相关系数是否突然增大来检验危机传染的存在性,同时简单地刻画了危机传染的程度,并且指出了危机传染的具体时间段。最后应用上述方法对美国次债危机在各个国家或地区之间的传染效应进行了实证检验,证实了本文给出的检验方法的可行性,并得到了一些有意义的结论。
- 叶五一李飞缪柏其
- 关键词：金融危机传染次债危机
- 均值变点估计的强相合性被引量：3
- 2008年
- 在二阶矩存在下,对于独立序列,考虑了均值变点的累积和(cumulative sum,CUSUM)型估计,通过截尾,证明了估计是强相合的,改进了已知的弱相合结果.作为非独立的情况,考虑了在可靠性理论、渗透理论以及多元统计分析中有着广泛应用的负相关序列,采用了另外一种截尾方法,也证明了均值变点估计的强相合性.
- 史晓平缪柏其葛春蕾
- 关键词：负相关截尾强相合
- 林火数据的Logistic和零膨胀Poisson(ZIP)回归模型被引量：15
- 2008年
- 利用统计模型对森林火灾数据进行了描述和分析,所用模型包括Logistic回归模型和零膨胀Poisson(ZIP)回归模型。将所用的森林火灾数据分别视为分组因子数据和有序变量数据进行建模。为了进行预测和验证,建模时使用部分数据,其余数据作为检验数据,用以检验预测的准确性。研究结果显示,所研究的两类模型都得到了与检验样本接近的结果,具有较好的火灾次数预测能力。其中零膨胀模型不仅可以得到与Logistic模型相当的结果,而且能够有效解决火灾数大于天数的问题,以及可以对零值过多的数据进行较好地建模。该研究表明所建立的Lo-gistic回归模型和零膨胀Poisson回归模型都是分析火灾与影响因素相关性的适用模型。
- 缪柏其韦剑宋卫国谭常春
- 关键词：LOGISTIC回归模型统计建模
- 跳跃度变点模型变点估计的收敛速度被引量：2
- 2010年
- 对至多只有一个跳跃度变点τ_O的模型X_i=a+θI{[nτ_O]
- 谭常春牛惠芳缪柏其
- 关键词：变点滑窗强相合收敛速度
- 至多一个变点的Γ分布的统计推断被引量：12
- 2005年
- 对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d～Γ(x;ν1,λ1),Xk0+1,…,Xn i.i.d～Γ(x;ν2,λ2),其中k0未知,称k0为该序列的变点.借助Gauss过程理论和滑窗方法,利用第一型极值分布逼近本文提出的统计量的分布,给出了检测变点k0的程序和变点的区间估计.最后对文中提出的统计量进行模拟并分析.
- 谭常春缪柏其
- 关键词：Г分布变点滑窗
