于蓓
- 作品数：16 被引量：31H指数：4
- 供职机构：山东师范大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省统计科研重点课题更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 基于ECM的沪深A、B股市场分割研究
- 2012年
- 运用计量经济学中的协整理论,分阶段实证检验沪深A、B股市场的长期稳定关系,得到的结论主要有:沪深两市的分割程度比A、B股市场的分割程度小;深市A、B指的协整程度比沪市高;上海B股市场受A股市场的影响比深圳B股市场小。
- 于蓓
- 关键词：股票市场分割协整检验
- 沪深A、B股市场信息传递路径实证分析
- 2007年
- 运用计量经济学中的ARCH-LM检验、GARCH模型、Granger引导关系检验等分析方法,实证分析了B股市场对境内投资者开放前后沪深两市A指收益率序列与B指收益率序列和非预期收益率序列的Granger引导关系,给出沪深A、B股市场信息传递路径,并且指出从信息流动角度来说,A、B股市场整合的方式是从A股市场向B股市场的内幕消息的传递和从B股市场向A股市场的投资理念的趋同。
- 于蓓
- 关键词：股票市场分割
- “商业银行经营管理”教学改革中的几点思考被引量：6
- 2016年
- "商业银行经营管理"是高校金融学专业的主干课程。本文分析了该课程的特点以及教学中存在的不足,从而有针对性地提出推进该课程教学改革的几点建议,以改进该课程的教学效果。
- 于蓓
- 关键词：商业银行经营管理上市银行
- 国际金融双语课程建设的实践探索被引量：5
- 2011年
- 国际金融学的开放性、涉外性决定了开展双语教学的必要性。本文分析了国际金融双语课程建设中的教材选择、师资培养、教学的设计和组织问题,提出要针对不同层次的学生选择教学材料,提升双语教师的引导能力,从而创造性地选择教学切入点,建立双语教师资格准入制度、储备培养机制、激励政策等,希望能对国际金融双语课程建设提供一点参考。
- 于蓓
- 关键词：国际金融学双语课程
- 我国上市商业银行系统性风险中共同风险因素分析被引量：3
- 2012年
- 通过实证分析我国14家上市商业银行以及金融指数的收益率的波动情况、相关系数和协方差,分析了我国上市商业银行的系统性风险中的共同风险因素。得到结论:14家上市商业银行对共同风险因素的反应较为一致;与其他上市商业银行相比,共同风险在大型商业银行的系统性风险中所占比重较大;与其他风险相比,大型商业银行对共同外部风险的反应更显著;金融指数能够较好地代表金融风险因素。
- 于蓓
- 关键词：系统性风险商业银行金融风险
- 银行系统性风险及其测度研究综述被引量：5
- 2013年
- 国内外对银行系统性风险定义、特征与测度等方面的研究不足主要体现在对系统性风险缺乏统一权威的界定、过于专注复杂模型、缺乏对系统性风险与实体经济关系的定量研究以及缺乏针对中国银行业系统性风险的研究等方面。我国金融体系以银行业为主，对我国银行业系统性风险进行研究具有较强的具有较强的代表性、针对性、前瞻性与探索性。
- 于蓓
- 关键词：系统性风险金融体系
- 中国股市A、B股分割的实证分析被引量：1
- 2005年
- 本文运用计量经济学中的协整理论和Granger因果关系检验,选择上证A指和上证B指为代表,对中国股票市场A、B股分割的状况进行了实证分析。结果表明:在1997年1月1日至2001年2月19日这段时间区间,上证A指和上证B指间不存在长期均衡关系,也不存在Granger因果关系;在2001年2月28日至2004年11月19日这段时间区间,上证A指和上证B指间存在长期均衡关系,并且在Granger意义上存在着上证A指对上证B指的引致关系,本文以误差修正模型的形式定量给出了长期均衡关系的表达式。
- 于蓓
- 关键词：实证分析GRANGER因果关系检验中国股市B股长期均衡关系协整理论
- 中国股市A、B指长期均衡关系的实证分析被引量：2
- 2005年
- 文章运用计量经济学中的协整理论,对1997年1月1日至2001年2月19日及2001年2月28日至2004年12月31日两个阶段上证A、B指间及深圳成分A、B指间的长期均衡关系进行了实证分析,得出中国股市A、B股分割状况有所改善的结论,并从信息的构成、处理、转化、传递的角度对沪、深两市的差异进行了解释。
- 于蓓
- 关键词：单整检验协整检验误差修正模型
- 沪深A、B股市场分割的实证研究——基于GARCH模型的收益率波动引导关系
- 2012年
- 运用计量经济学中GARCH模型和Granger因果性检验。分阶段实证检验了B股市场自对内开放以及汇率制度改革以来,沪深两市A、B指收益率波动的引导关系。得到的结论主要有:B股市场对内开放以来,沪深两市收益率波动的引导关系以及A、B指收益率波动的引导关系有所增强;特别是汇率制度改革以来,A、B股市场收益率波动的引导关系表现得更加显著。
- 于蓓
- 关键词：股票市场分割收益率波动GARCH模型GRANGER因果检验
- 深圳成分A、B指协整关系的实证分析被引量：1
- 2005年
- 运用计量经济学中的协整理论,可以对深圳成分A指和成分B指间的长期均衡关系进行实证分析。分析结果表明,成分A指和成分B指间是协整的。以误差修正模型的形式定量给出协整关系的表达式,通过比较误差修正模型在B股向境内投资者开放前后的变化,支持了中国股市A、B股分割状况有所改善的结论,揭示出深圳股市自身特有的发展规律。
- 于蓓
- 关键词：单整检验协整检验误差修正模型
