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顾惠
作品数:
4
被引量:2
H指数:1
供职机构:
华东师范大学理工学院数学系
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发文基金:
上海市自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
张云秀
南京林业大学理学院应用数学系
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华东师范大学...
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2011
1篇
2008
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次扩散BS模型下带交易费的期权定价(英文)
被引量:2
2012年
研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的定价公式.
顾惠
张云秀
关键词:
期权定价
交易费
若干个齐次对称康托集的交
2011年
Γ是齐次对称康托集,对n个实数t_1,…,t_n讨论了交集Γ∩(Γ+t_1)∩…∩(Γ+t_n)≠(?)的条件,以及计算出Γ∩(Γ+t_1)∩…∩(Γ+t_n)的Hausdorff维数的精确表达式.
张云秀
顾惠
关键词:
交集
一类广义图迭代函数系统生成集的维数估计
分形集的各种维数的计算一直是分形几何研究的重点.分形集的生成方式有多种,利用迭代函数系统来生成分形集是最为普遍的一种方法,而广义迭代函数系统与有向图迭代函数系统是这种方法的自然的推广.生成的分形集是迭代函数系统相应的符号...
顾惠
关键词:
维论
迭代函数
文献传递
时变过程及其在金融市场中的应用
本篇博士论文分为理论研究与应用研究两大部分.在理论研究部分,我们构造了一些随机过程并研究了与之相关的随机过程的Laplace变换性质、鞅性质以及分数阶扩散方程问题;在应用研究部分,我们把能刻画金融市场规律的随机过程作为标...
顾惠
关键词:
分数阶微分方程
期权定价
文献传递
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