韩四儿
- 作品数：14 被引量：57H指数：5
- 供职机构：西北工业大学理学院应用数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国航空科学基金西北工业大学研究生创业种子基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 具有外生变量部分线性自回归模型的样条估计被引量：7
- 2007年
- 考虑自回归模型Yt=θ^TXt＋g（Zt）＋εt,t=1,…,n,其中Xt=（Yt-1,…,Yt-d）^T,Zt为实值外生随机变量,θ=（θ1,…,θd）^T为待估参数向量,g为未知非参数光滑函数．基于多项式样条方法,在一定的条件下,给出了θ的估计的渐近正态性,得到了g的估计的收敛速度．模拟例子验证了所得的理论结果．
- 武新乾田铮韩四儿
- 关键词：外生变量样条估计渐近正态性收敛速度
- 协整关系中门限效应的Wald检验
- 2009年
- 在协整的三角表示形式中,利用Wald检验方法检验协整回归关系中存在的门限非线性.在线性协整的原假设下构造了Wald统计量及其泛函形式,给出了不依赖于门限参数的极限分布.利用模拟计算研究了所提检验的有限样本性质.对不同到期时间的债券利率进行检验,结果表明利率之间具有门限协整关系.
- 田铮杨政韩四儿
- 关键词：门限效应WALD检验非平稳
- GARCH模型参数变化的残量检验被引量：4
- 2008年
- 本文研究GARCH模型参数变化的检验问题.给出残量累积和统计量,在原假设下得到了统计量的极限分布;模拟结果表明残量检验可以弥补Kim,Cho和Lee(2000)提出的平方累积和检验的某些不足,比如经验势函数值过低的问题.
- 韩四儿田铮王红军
- 厚尾相依序列均值变点的截尾估计及其收敛性被引量：11
- 2006年
- 本文研究厚尾相依随机变量序列的均值变点估计。在均值已知的情况下,提出变点的截尾估计方法,以消除厚尾随机变量序列中较多“奇异”点对估计结果的影响；在方差无穷的情形下推广了Hájek-Rényi型不等式,并由此得到变点估计的相合性和收敛速度。模拟结果表明方法的可行性。
- 韩四儿田铮党怀义
- ARCH模型和GARCH模型的变点检测
- 金融时间序列模型的变点分析是一类重要的统计问题,它引起众多学者的关注.该文研究ARCH(Autoregressive conditional Heteroscadastic)模型和GARCH(General Autore...
- 韩四儿
- 关键词：ARCH模型GARCH模型变点
- 文献传递
- 两类厚尾相依序列的变点分析
- 厚尾相依序列能够刻画金融数据中“厚尾”特性，对这类序列的统计分析是金融非线性时间的热点问题，其中以诺贝尔经济奖获得者 Engle 提出的ARCH过程为标志使金融非线性时间序列进入一个崭新的阶段。
本文研究两类厚...
- 韩四儿
- 关键词：随机变量序列
- 文献传递
- 厚尾相依序列的均值变点估计(英文)被引量：3
- 2008年
- 本文研究了厚尾相依序列的均值变点估计.证明了变点的CUSUM估计的一致性并得到了收敛速度.在方差无穷的情况下推广了Hájek-Rényi不等式.
- 韩四儿田铮王红军
- 关键词：变点估计厚尾
- ARCH模型的多变点检验被引量：3
- 2007年
- 研究自回归条件异方差(ARCH)模型的多变点检验问题.提出一种拟似然比检验统计量,并在原假设下给出统计量的极限分布.在假设检验过程中得到变点个数的一致估计.数值模拟与实例分析说明了方法的合理性.
- 韩四儿田铮
- 关键词：ARCH模型
- 非线性时间序列建模的均值异方差混合转移分布模型
- 2008年
- 进一步研究了由Berchtold提出的均值异方差混合转移分布(expectation heteroscedastic mixture transi- tion distribution model,EHMTD)模型.讨论并得到了EHMTD模型的平稳性条件和分布函数的尾部特征.运用ECM(expectation conditional maximization)算法估计模型的参数.条件分布的多样性使得该类模型能够对非对称、多峰、厚尾等非Gauss特征进行描述.模拟及实例分析的结果表明EHMTD模型是一类易于建模。并且有着广泛应用前景的非线性时间序列模型.
- 王红军田铮韩四儿
- 关键词：厚尾条件异方差
- 关于股票数据波动性的多变点研究被引量：1
- 2006年
- 目前对金融时间序列模型结构变化问题主要集中于对单变点的研究,但在许多情况下,金融数据可能出现多个变点,因此,对实际问题的研究需要检验多变点的存在,需要对变点的个数以及变点发生的时刻作出估计.本文讨论了股票数据均值的多变点检验问题.在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.并且在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数估计.最后用实例分析说明了方法的有效性.
- 周江涛韩四儿
- 关键词：ARCH模型
