王烜
- 作品数：6 被引量：18H指数：2
- 供职机构：哈尔滨工业大学经济与管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理建筑科学更多>>
- 结构转换条件下债券期权定价研究
- 2009年
- 从利率动态变化、结构转换和期权定价三个方面进行分析,对结构转换下的债券和债券期权进行定价,考虑了结构转换对利率衍生物定价的影响,利用Ito引理获得债券定价的偏微分方程,并得到债券期权定价的特征函数与递归等式。结构转换下债券期权定价的灵敏度分析表明期权价值与初始状态概率、结构的持续性和结构波动率有关。
- 安实王烜田季员
- 风险投资退出决策的复合模型研究被引量：14
- 2005年
- 针对多阶段风险投资过程中信息不对称性以及收益不确定性的特征,在考虑投资策略组合的基础上,采用不完全信息静态博弈理论和动态规划方法,构造了股权债权混合投资时,目标函数为风险投资公司退出效用最大化的退出决策复合模型.该模型合理分配了股权投资和债权投资比例,有效解释了风险投资投资退出时机和退出方式的选择,可以作为风险投资公司进行投资退出决策的依据.
- 安实王烜
- 关键词：风险投资不完全信息静态博弈动态规划
- 结构转换条件下利率期限结构建模及应用研究
- 利率期限结构是金融理论应用研究最活跃领域之一，它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投机等的基准。随着我国债券市场的发展、金融创新的不断深入以及利率市场化进程的逐步推进，利率期限结构问题研究的重要性日益凸现...
- 王烜
- 关键词：利率期限结构债券市场期权定价
- 文献传递
- 基于动态规划的风险投资退出决策研究
- 风险投资退出收益的不确定性以及风险投资过程中存在的信息不对称性,使分阶段投资下的风险投资退出问题成为风险投资研究的热点问题.风险投资退出决策决定着风险投资的最终成败,为了收回投资或及时终止风险投资项目,需要对风险投资的退...
- 王烜
- 关键词：风险投资动态规划
- 文献传递
- 可靠性理论在燃气管网系统中的应用
- 随着中国西气东输工程的推进,大型燃气输配管网系统的可靠性研究显得越来越重要.该文从两个角度出发对燃气管网系统的可靠性问题进行研究.一采用概率统计等可靠性数学的方法,建立了管网工作能力特性的数学模型,并应用此模型验证某中等...
- 王烜
- 关键词：燃气管网系统失效树分析最小割集
- 文献传递
- 城市燃气管线网络系统优化设计研究
- 燃气管线网络系统(简称燃气管网系统)是目前世界上进行燃气输送的主要方式，包括燃气长输管线系统和城市燃气管网系统两部分。采用先进的优化技术获得最佳管网规划设计方案是十分必要的。
本文在分析比较了燃气管网传统设计方法以...
- 王烜
- 关键词：城市燃气管网优化设计最大熵原理遗传算法
- 文献传递
