杨玉英
- 作品数：6 被引量：69H指数：4
- 供职机构：中国科学院科技政策与管理科学研究所更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家科技支撑计划更多>>
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- 系统性风险动态特征与国家风险评级差异性——以金砖五国为例被引量：9
- 2014年
- 准确追踪并度量东道国国家风险状况,对于跨国资本运作风险决策是不可或缺的.对国家风险度量的研究分为基于多属性决策的国家风险评估和基于资本资产定价理论的系统性风险建模两大类.研究选取金砖五国作为研究对象,对各国系统性风险的动态性进行建模,并通过考察系统性风险与基于多属性的ICRG国家风险评级的相关性,剖析两类国家风险度量的差异性.研究发现金砖五国的系统性风险波动较大,但近年波动在减缓;虽然受美国次贷危机冲击较大,但很快恢复平稳,抵抗外界风险能力增强.与反映一国的整体国家风险状况的ICRG国家风险评级相比,系统性风险更多是反映金融风险状况,能提供更高频的风险收益信息,二者互为补充,可提高跨国资本投资决策的合理性与准确性.
- 孙晓蕾杨玉英李建平
- 关键词：系统性风险DCC-GARCH
- 国家风险动态性的多尺度特征提取与识别:以OPEC国家为例被引量：11
- 2015年
- 国家风险是经济活动主体在国际业务中所面临的来自其他国家的风险,深入研究其内在特征,对于理解和把握国家风险的动态演化规律有着重要意义。鉴于国家风险复杂易变的特点,本文提出了一种基于"分解重构"思想的多尺度特征提取与识别的研究框架,利用Ensemble EMD方法将原始国家风险值分解到短期、中期和长期三个时间尺度上,引入方差贡献率、相关系数和Shapley值刻画各尺度与原始国家风险序列间的波动特征、模态特征以及全局重要度。以12个OPEC石油输出国为样本,实证结果发现:利用各尺度的模态特征和波动特征可以很好地实现样本国国家风险的分类管理,且分类具有较好的一致性;由Shapley值获得不同尺度的全局重要度,对于全部样本国呈现出一致且稳定的内在固有特征,即短期、中期和长期三尺度对国家风险的"贡献度"约为1∶1∶3。这不仅能够为国家风险管理提供了更为丰富的动态特征信息,而且对于更为全面的国家风险特征识别、监测与预测提供了一种新的研究方法。
- 孙晓蕾姚晓阳杨玉英吴登生李建平
- 关键词：动态性多尺度SHAPLEY值ENSEMBLEEMD
- 全球原油贸易网络拓扑结构与演化特征识别被引量：38
- 2012年
- 石油供给和消费市场的分离,使得全球石油贸易成为平衡石油供需的重要补充。石油资源的长距离、大贸易量运输使得能源供应呈现出跨国、跨区域的链网结构特性,其所涉及的行为主体以及空间结构的复杂性又使得以石油及其衍生物为核心的石油贸易安全已逐渐成为能源安全的核心议题之一。考虑到全球原油贸易在能源安全中的战略地位,从全球原油贸易网络复杂性出发,本文采用复杂网络模型对其网络无标度性与群聚性、网络混合与互惠性等拓扑特征进行度量;并考察了2002～2010年间全球原油贸易网络的动态演化,对全球原油贸易网络中的部分重要节点国家进行了分析。特别是,通过中国与印度、南非,中国与美国、日本的节点度比较,从分散化进口源策略视角,描述了中国的能源安全相对态势地位,以期为能源安全海外战略布局以及能源贸易风险监测与管理提供有益参考。
- 孙晓蕾杨玉英吴登生
- 关键词：原油贸易复杂网络拓扑结构能源安全网络演化
- 中国原油进口成本波动影响因素的识别与量化被引量：3
- 2014年
- 原油是中国一大宗进口商品,其进口成本的大幅波动不仅会带来很大的经济风险还会影响到国际贸易收支平衡.本文尝试采用LMDI指数分解模型从需求因素、价格因素和原油进口来源结构因素三个方面对2001年—2012年原油进口成本波动进行定量分析,试图揭示这三个因素对中国原油进口成本波动的影响规律.研究发现,需求因素是影响进口成本波动的最主要因素,原油进口来源结构变化对进口成本波动影响虽小但呈逐年增加的趋势.中国目前对油价的控制力较小,应着重通过控制国内需求更有效的降低原油进口成本波动.此外,中国未来还可以通过优化石油进口来源结构提高能源安全.
- 杨玉英孙晓蕾吴登生李建平
- 关键词：价格因素LMDI模型
- 基于互信息熵的国家风险相关性研究被引量：11
- 2015年
- 国家间国家风险的相互关联状况,已成为影响全球投资战略和国际资本流动的重要决定因素,因此有必要深入识别国家风险相关性特征.本文基于信息熵理论,引入互信息构建广义相关系数刻画国家风险间复杂的相关关系,并通过构建"多阶段一多要素"的分析框架,刻画了2007年金融危机前后政治、经济、金融三种国家风险要素的相关性特征差异.以金砖国家为例,研究发现:金融危机前后综合国家风险相关性变化明显;即使国家间综合国家风险相关性变化趋势相似,但其内在的国家风险要素相关性特征差异显著.研究结果有利于国际投资者规避来自国家层面的不确定性损失,对国际贸易与投资有着重要的指导意义.
- 姚晓阳孙晓蕾吴登生杨玉英
- 关键词：广义相关系数
- 能源进口协调性评价模型构建及其应用
- 基于科学发展观的基本要求,能源进口的协调性,是保障我国能源安全的主要途径之一。对此,本文构建了能源进口协调性评价模型。首先,鉴于资源国国家风险对能源进口安全的重要影响作用,该模型着重关注对资源国的能源进口份额与其国家风险...
- 杨玉英汤铃孙晓蕾陈建明李建平
- 关键词：石油进口能源安全
- 文献传递
