李曼曼
- 作品数：10 被引量：2H指数：1
- 供职机构：重庆大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金重庆市教育委员会人文社会科学研究项目中央高校基金更多>>
- 相关领域：理学文化科学经济管理更多>>
- 统计方法在公共课程教学管理中的应用
- 2016年
- 为发挥统计方法在教学管理中的作用,文章运用统计方法分析本校学生公共课程的平时考核成绩与期末考试成绩之间的关系。通过回归分析法等统计方法来分析两个具体应用案例,并结合分析结果提出了几点教改建议,以期提高公共课程的教学管理水平。
- 阴文革李曼曼刘琼荪
- 关键词：考生成绩
- 离散索赔额的更新风险模型
- 2008年
- 贴现惩罚函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数,本文考虑了贴现惩罚函数在离散个体索赔额的复合Poisson更新风险模型中的应用.以鞅方法为基础,主要推导了贴现惩罚函数的具体更新方程表达式,以及渐进结果;而且还推导了破产前瞬间盈余和破产时赤字联合密度函数、破产时刻的条件期望和破产概率.最后得到了本文结果与经典风险模型的形式一致.
- 李曼曼刘再明Sherbaz Amcer
- 关键词：破产概率
- 什么时候和是一个有限值离散分布的参数的最小充分统计量?（英文）被引量：1
- 2019年
- 利用示性函数技术,我们证明了独立同分布离散随机变量取两个值、三个值和k个值(3≤k<∞)的三个定理.在一定的概率条件下,我们证明了当离散随机变量取两个值、三个值和k个值(3≤k<∞)时,和是未知参数的最小充分统计量.对于骰子的例子,一个图显示六个概率均在0到1之间且它们的和为1,并且一个公平的骰子是可能的.
- 张应应荣腾中李曼曼
- 关键词：示性函数骰子
- 带跳的随机利率模型的长时间行为分析及实证研究
- 2019年
- 【目的】为了更好地反映周期性经济环境或未来货币预测对时间的依赖性。【方法】假设短期利率模型有一个随机回归水平,利用鞅定价方法及相关的数学工具展开讨论,综合考虑了随机利率模型的3个特征,分别是关于利率水平的延迟性、跳跃性和回归水平的时间依赖性。【结果】依据上海银行间同业拆借利率(Shanghai interbank offered rate,Shibor)数据,采用WLS回归分析方法对CIR随机利率模型进行实证研究,发现拟合曲线趋于水平。【结论】得到了长期投资回报几乎处处收敛到随机回归水平的结论。
- 周纹心刁一帆李曼曼
- 关键词：随机利率模型跳过程实证研究
- 带约束的Lévy过程风险控制理论及其应用
- 在实际风险市场中，往往存在监管约束，如最低现金要求水平、投资约束等等.因此，本文讨论了金融保险中带监管约束的Lévy过程随机控制问题及其应用.通过运用更新方法、逐段决定马氏过程(PDMP)方法、鞅论、拟变分不等式(QVI...
- 李曼曼
- 关键词：拟变分不等式
- 文献传递
- 带交易费用和投资约束的扩散模型中最优投资-分红问题（英文）被引量：1
- 2017年
- 本文研究了带交易费用和投资约束的最优投资-分红问题.假定公司投资受到包含卖空和借贷的一般性约束条件,由此产生正则-脉冲随机控制问题.本文重点研究了投资收入不能满足资本折扣损失的非平凡情形,区分了三种不同可能状况下的拟变分不等式,并构造了其对应的值函数和最优策略.我们最后也给出了平凡情形下随机控制的具体结论.
- 李曼曼刘再明
- 关键词：交易费用拟变分不等式
- 随机保费下带红利的期望贴现惩罚函数
- 2008年
- 利用Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题,推广了Albrecher、Kainhofer(2002)和Bao Zhen-hua(2006)中的结论。首先本文考虑了索赔到达间隔服从普通概率分布时的期望贴现惩罚函数,并得到无红利边界时的极限解;再将红利边界固定为常数,考虑了平稳更新过程和PH更新过程中的结果。最后本文将结论应用于破产概率、破产前盈余的概率分布及破产前盈余过程到达红利边界的概率等实例,并进行了数值实现。
- 刘再明李曼曼张炜
- 关键词：破产时赤字随机保费PH分布
- 带分红约束和交易费用的扩散模型中最优阶段分红和资本注入策略
- 2022年
- 我们考虑了带交易费用的最优联合分红注资策略问题.在扩散模型中我们假设分红仅发生在外生的不受控制的泊松过程的到达时刻,且分红比率是受到有界区间的限制.目标是找到一个能够将期望折扣分红与期望折扣注资两者之差最大化的控制策略.最后,最优策略相关的数值结果表明最优分红阈值是某些外生参数的增函数.
- 李曼曼张应应
- 一个新的期望恒等式及其在正态预测势计算中的应用
- 2020年
- 为了计算预测势,我们建议使用一个简洁的期望恒等式来直接计算期望值.我们计算了具有非零阈值的假设对五种不同类型的预测势,即具有经典势和贝叶斯势的非序贯试验,以及混合预测、贝叶斯预测和经典预测的序贯试验.此外,通过三个例子说明了各种预测势的计算.最后,在计算文献[9]中的平均成功概率时,很难找到预测势的预测分布,而利用期望恒等式进行计算是很简单的.
- 张应应荣腾中李曼曼
