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基于不同分布的VaR模型: 本文以股票市场、外汇市场及期货市场收益率序列为例,比较了各主要VaR模型的样本外VaR测度效果。实证表明,由于正态分布不能描述金融资产收益率的尖峰厚尾及有偏特征,因而将其作为收益率分布假设的参数法模型不能取得满意的风险测...; 李孝华; 关键词：在险价值 CAVIAR模型; 文献传递

基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型被引量：8: 2013年; 本文以成熟市场和新兴市场的六个主要的市场指数为例,将更精确反映金融资产收益率典型事实的AEPD分布和ALD分布运用于股票市场VaR的度量。并与其他常见的非参、半参和参数法VaR模型进行全面比较。实证表明,对于参数法模型,误差项服从ALD分布和正态分布的GARCH族模型分别当且仅当在度量低分位数和高分位数水平下的VaR值时表现优异;而误差项服从AEPD分布的GARCH族模型在度量各种分位数水平下的VaR值时均取得不错的效果。另外对于CAViaR模型,它们在度量VaR时与参数法中表现最好的AR-GJR-GARCH-AEPD(ALD)两个模型效果相当。; 李孝华宋敏; 关键词：VAR GARCH模型 CAVIAR模型

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李孝华