李亚琼
- 作品数：19 被引量：67H指数：4
- 供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
- 发文基金：湖南省科技计划项目国家自然科学基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学自动化与计算机技术更多>>
- ARCH族模型对沪市行业指数收益率的实证研究被引量：4
- 2007年
- 本文利用ARCH族模型研究沪市行业指数收益率的波动性.通过对各行业指数收益率的分析发现,行业指数收益率是平稳的,但其条件方差是尖峰厚尾的非正态分布且具有明显的ARCH效应.行业指数收益率均具有不同程度"杠杆"效应.外部信息对公用指数和综合指数收益率影响最大.融入相同的风险,它们收益最高.地产指数对外部信息反应迟钝,收益率也不显著.
- 孙邦勇李亚琼
- 关键词：GARCH模型GARCH-M模型TARCH模型
- 两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解被引量：9
- 2009年
- 采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.
- 李亚琼黄立宏
- 关键词：固定汇率制度无套利原理
- 具有时滞响应的择好期权定价（英文）
- 2016年
- 假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略.
- 张玉林李亚琼罗汉
- 关键词：股票价格时滞等价鞅测度
- 汇率变动对进出口影响的实证分析被引量：17
- 2006年
- 本文研究了汇率变动对中国进出口的影响,在间接标价法下对论文中所用到的汇率贬值改善国际收支的三个必要条件给出了结论和证明(弹性法);在经济理论及经验研究的基础上,建立了论文中所需要的所有模型并且根据模型对相关经济问题利用现代计量经济学方法进行了实证研究.通过实证研究我们得到的结论是:我国满足汇率贬值改善国际收支的必要条件;出口增加有助于GDP的增长,进口增加对GDP的影响是反向的且随着进口增加这种影响逐渐减弱最终趋于零.
- 李亚琼黄立宏
- 关键词：汇率进出口单位根
- 使用双币种期权的风险管理
- 2010年
- 以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.
- 周媛李亚琼
- 关键词：双币种期权固定汇率VAR风险管理
- 扩展的欧式期权定价模型研究
- Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的,如何进行符合实际的扩展研究是期权定价问题的重要工作之一。本文采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法,以及利用现有的期权定价结论对一些扩展...
- 李亚琼
- 关键词：随机泛函微分方程BLACK-SCHOLES公式双币种期权交换期权
- 文献传递
- 中国经济随机前沿模型效率的贝叶斯统计推断被引量：2
- 2019年
- 基于扩展的随机生产前沿模型,研究了区域生产效率的差异和其影响因素的作用效果,应用贝叶斯统计方法对中国各省份2010-2017的年度数据(不包含港澳台地区,下同)进行了实证研究.研究发现:生产效率总体呈逐渐下降的趋势,地区间生产效率有一定的差异,高等教育规模对生产效率具有显著的直接影响.人力资本能有效促进东部和中部地区的经济增长,西部地区主要依靠资本促进经济增长.环境污染对中部地区的经济增长具有一定的负向作用.
- 张理想李亚琼马饶晴
- 关键词：随机前沿模型
- 我国的产出缺口与通货膨胀被引量：15
- 2006年
- 本文采用HP滤波法,生产函数法和状态空间模型对我国的产出缺口进行了估计,估算出我国1978-2003年间的潜在产出和产出缺口。实证研究表明,三种方法得到的产出缺口相似,且与通货膨胀的变化路径一致。在估算产出缺口的基础上,我们估算出了相应的菲利普斯曲线。结果表明,产出缺口与通货膨胀存在着显著的正相关关系,现期产出缺口比预期通货膨胀的影响要大,并大致推测出我国的自然通货膨胀率在3%左右。
- 郭雄李亚琼
- 关键词：产出缺口HP滤波生产函数状态空间模型菲利普斯曲线通货膨胀
- 动态环境约束下企业的资本积累被引量：2
- 2006年
- 本文讨论动态环境约束下企业的动态投资行为,拓广了文献[4]的结果.为了使讨论的问题更符合实际情况,本文假设政府设定的污染排放上限是与企业的规模大小有关,即假设污染排放上限是生产资本的函数,讨论动态环境约束下企业的最佳动态投资行为,并为政府制定污染排放政策提供依据.
- 邬安沙李亚琼
- 关键词：最优控制雅可比行列式鞍点
- 现行人民币汇率与中国宏观经济的理论与实证
- 2002、 2003年我国国际收支顺差,外贸增幅加大,外汇储备快速增长。致使国际上要求人民币升值的压力增大,进而也引发了对人民币汇率制度的讨论。在这样的背景下,研究现行人民币汇率是否需要改变及人民币汇率变动对我国宏观经济...
- 李亚琼
- 关键词：人民币汇率制度宏观经济外商直接投资
- 文献传递
