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张昕丽

作品数:3 被引量:1H指数:1
供职机构:聊城大学数学科学学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江苏省博士后科研资助计划项目江苏省自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理文化科学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学
  • 1篇文化科学

主题

  • 2篇再保险
  • 2篇交易
  • 2篇交易费
  • 2篇交易费用
  • 2篇保险
  • 2篇HJB方程
  • 1篇一次方程组
  • 1篇债务
  • 1篇数学
  • 1篇最小化
  • 1篇价值函数
  • 1篇二元一次方程
  • 1篇二元一次方程...
  • 1篇方程组
  • 1篇比例再保险
  • 1篇初中数学
  • 1篇次方

机构

  • 2篇南京师范大学
  • 2篇聊城大学

作者

  • 3篇张昕丽
  • 2篇孙文瑜

传媒

  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇南京师大学报...
  • 1篇数理化解题研...

年份

  • 1篇2024
  • 1篇2013
  • 1篇2012
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
考虑交易费用和债务的再保险和投资问题被引量:1
2012年
该文考虑了保险公司的再保险和投资在多种风险资产中的策略问题.假设保险公司本身有着一定的债务,债务的多少服从线性扩散方程.保险公司可以通过再保险和将再保险之后的剩余资产投资在m种风险资产和一种无风险资产中降低其风险.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动,其债务多少的演化也是依据布朗运动而上下波动.该文考虑了风险资产与债务之间的相互关系,考虑了在进行风险投资时的交易费用,并且利用HJB方程求得保险公司的最大最终资产的预期指数效用,给出了相应的最优价值函数和最优策略的数值解.
张昕丽孙文瑜
关键词:HJB方程债务比例再保险交易费用
最小化损失概率的再保险和投资问题
2013年
本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略.
张昕丽孙文瑜
关键词:HJB方程价值函数交易费用
基于UbD理论的初中数学逆向教学设计——以“二元一次方程组”为例
2024年
基于“追求理解的教学设计模式(即UbD)”,以理解为先,运用“逆向教学设计”模式可以有效促进学生对知识的理解.研究阐述了该模式的基本操作程序为“明确预期的学习结果——确定合适的评估依据——设计学习体验和教学”三个阶段.在此程序基础上,以人教版七年级下册内容“二元一次方程组”作为范式进行具体阐述.
张晓君张昕丽
关键词:二元一次方程组
共1页<1>
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