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安晓敏

作品数：2 被引量：5H指数：1
供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇鲁棒优化
  • 1篇收敛性
  • 1篇条件风险价值
  • 1篇全局收敛性
  • 1篇锥规划
  • 1篇无约束
  • 1篇无约束优化
  • 1篇鲁棒优化模型
  • 1篇跟踪误差
  • 1篇二阶锥规划
  • 1篇CVAR

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇安晓敏
  • 1篇罗桂美

传媒

  • 1篇湖南大学学报...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型被引量：5
2010年
对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型,基于鲁棒优化理论的最新进展,结合统计或时间序列,构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷,得到鲁棒性与最优性都较为满意的解.通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证.
安晓敏罗桂美
关键词：投资组合鲁棒优化
最优化方法及其在投资组合中的应用
本文研究求解无约束优化问题的下降算法以及鲁棒优化在投资组合中的应用.对于无约束优化问题的求解,我们利用投影技术,给出一个构造关于目标函数充分下降方向的方法.特别是,投影Newton方向、拟Newton方向、共轭梯度方向等...
安晓敏
关键词：无约束优化全局收敛性鲁棒优化投资组合跟踪误差
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共1页<1>
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