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孟辉

作品数：14 被引量：10H指数：2
供职机构：中国科学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理理学医药卫生历史地理更多>>

合作作者

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇会议论文

领域

  • 7篇经济管理
  • 6篇理学
  • 2篇医药卫生
  • 1篇历史地理

主题

  • 7篇保险
  • 6篇再保险
  • 4篇再保险策略
  • 4篇保险策略
  • 3篇脉冲
  • 2篇适体
  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
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  • 2篇细胞
  • 2篇脉冲控制
  • 2篇核酸
  • 2篇核酸适体
  • 2篇保险人
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  • 1篇蛋白
  • 1篇动态规划
  • 1篇医药
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机构

  • 11篇中央财经大学
  • 3篇中国科学院
  • 2篇南开大学
  • 2篇中国科学院大...
  • 1篇南京财经大学
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 14篇孟辉
  • 4篇周明
  • 1篇董纪昌
  • 1篇周县华
  • 1篇张春生
  • 1篇郭军义
  • 1篇廖朴
  • 1篇魏丽
  • 1篇郭冬梅
  • 1篇王猛

传媒

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  • 1篇数学学报（中...
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  • 1篇应用数学学报
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇南开大学学报...
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 3篇2023
  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2013
  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 14 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
带消费习惯的最优消费,寿险和投资决策被引量：2
2020年
本文考虑带消费习惯的个体决策者,如何选择最优的消费,寿险和投资支出,以最大化其效用.假设个体在退休之前将自己的财富在一种无风险资产和一种风险资产上进行分配,并进行消费和购买人寿保险,其目标是最大化退休或死亡前的消费、退休时的财富和遗产组成的效用.我们通过动态规划的方法,得到相应的HJB方程,对于CRRA效用类型的个体,得到最优消费、寿险和投资支出的解析解.通过对比有无消费习惯情况下的解析解,可以发现,加入消费习惯后,个体投资支出会下降;个体的最优消费有了一个随时间变化的下界;当个体的相对风险厌恶系数大于1时,最优消费变化的波动率减小,保费支出也会下降.利用我国的相关数据进行数值模拟,我们发现消费习惯越高的个体,前后期消费支出差距越大,保费支出和投资越低;适应能力越强的个体,消费水平越平滑,承受风险的能力也越大,风险投资越多.
刘敬真林荔圆孟辉
关键词：人寿保险动态规划效用函数
模糊厌恶保险人的稳健最优再保险策略
2023年
本文探究了连续时间框架下模糊厌恶保险人在无穷维再保险空间中的均衡再保险策略.假定保险人的盈余过程服从带扰动的Cram´er-Lundberg(C-L)模型,且盈余全部投入到无风险利率市场.保险人采取均衡再保险策略以最大化带有惩罚的均值方差目标函数,我们通过求解拓展的HJB方程组得到了均衡再保险策略及其相应值函数,其中均衡再保险策略是成数再保险和超额损失再保险的混合形式或者是其对偶形式.最后,我们探究了保险人的模糊厌恶参数及其他主要参数对其均衡再保险策略和相应值函数的影响.
王业舜英孟辉廖朴
关键词：再保险均值方差
模糊厌恶下保险人的鲁棒再保险策略
2021年
本文考虑保险人模糊厌恶的情形,针对一类包含多个常用准则的混合再保险保费准则,在连续时间模型框架下研究保险人的鲁棒最优再保险策略问题.本文通过最小化保险人折现破产概率和最大化保险人终端时刻期望财富效用,在Cramer-Lundberg跳模型和其扩散近似模型下,均得到了优化问题的值函数表达式和相应的鲁棒最优再保险策略.特别地,对于最小化保险人折现破产概率的优化问题,通过给出并证明优化问题的等价形式,从理论上直接证明值函数具有指数形式.此外,对于每个优化问题,本文通过巧妙地构造优化问题的辅助Lagrange函数,在一般的混合再保险保费准则下,均解析地得到鲁棒最优再保险策略的表达式具有曲线形式的非平凡结构,这与分段线性再保险策略(如比例再保险策略、超额损失再保险策略和分层再保险策略等)有很大不同,极大地拓展了最优再保险理论现有的结果.最后,分析模糊厌恶水平等有关参数对最优再保险策略和值函数的敏感性.
孟辉魏丽魏丽
关键词：破产概率
最优再保险及投资组合策略问题被引量：2
2015年
为规避风险的巨大波动,保险公司会将承保的理赔进行分保,即再保险.假定再保险公司采用方差保费准则从保险公司收取保费.应用扩散逼近模型,刻画了保险公司有再保险控制下的资本盈余.另外,保险公司的盈余允许投资到利率、股票等金融市场.通过控制再保险及投资组合策略,研究了最小破产概率.应用动态规划方法(Hamilton-Jacobi-Bellman方程),对最小破产概率、最优再保险及投资组合策略给出了明晰解答,并给出了数值直观分析.
孟辉董纪昌周县华
关键词：破产概率比例再保险
方差保费准则下的最优脉冲控制被引量：2
2013年
本文研究保险公司在有再保险控制下的最优脉冲分红问题.对保险公司的理赔损失,假定有两家再保险公司参与分保,且保险公司与两家再保险公司采取不同参数下的方差保费准则.进一步,假定保险公司有股东红利分配,且每次分红有固定交易费和比例税收,即脉冲分红.在扩散逼近模型下,本文应用随机动态规划方法研究破产前的最大期望折现分红,给出值函数的解析表达式,进而获得最优再保险策略和分红策略的具体形式.
孟辉
关键词：再保险策略JACOBI
基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略
2017年
风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。
孟辉孟辉周明
关键词：风险调整资本收益率在险价值
常利率下漂移布朗运动的分红问题(英文)被引量：2
2008年
假设公司的收入过程是一个漂移布朗运动,除此,公司还赚取利息收入.按照门槛策略,红利被分到股东手中:当资本余额低于某个固定水平时,没有红利付出;当资本余额高于这个水平时,红利以一个常数率(低于保费率)连续付出.我们取得期望折扣分红满足的一些积分-微分方程,进一步得到了它的详细表达.
孟辉张春生
关键词：分红
最优分红策略:正则与脉冲混合控制问题被引量：1
2015年
本文对扩散模型下的最优分红问题作了进一步分析.注意到,累积分红量是一个关于时间的右连左极过程,它的路径由连续和跳跃两部分组成.因此,本文在建模中同时加入了连续分红和脉冲分红两种形式,这就构成了一个正则和脉冲分红混合的最优控制问题.假设所有分红量存在一个比例成本,对于每次的脉冲分红量存在一个固定成本.此外,对于连续分红部分,假设存在一个有限的最大分红率.用漂移Brown运动描述公司的盈余过程,优化目标设定为最大化公司破产前分红现值的期望值,本文给出了值函数以及最优分红策略的解析表达式.结论表明,最优的分红策略为阀值(threshold)策略和脉冲策略的组合形式.
周明孟辉郭军义
关键词：交易成本
常利率风险模型下T-A目标函数的最大化
2010年
本文研究了带常利率扩散风险模型,考虑了下面的目标函数V(x,L)=E(integral from n=0 toτe^(-βt)dL_t+integral from n=0 toτe^(-βt)∧dt|R_0~L=x),这里常数∧≥0.我们称上面的表达式为T-A(Thonhauser and Albrecher)目标函数.对于常利率下的扩散模型,通过随机控制理论(HJB方程),T-A目标函数的最大化问题得以解决:对于有界分红率,最优策略是门槛策略;对于无界分红率,最优策略是边界策略.
孟辉
关键词：利息率
用于结直肠癌诊断的肿瘤标志物及基于核酸适体的检测方法
本发明公开了用于结直肠癌诊断的肿瘤标志物及基于核酸适体的检测方法，涉及特异性识别上皮细胞粘附分子(EpCAM)及朊蛋白(PRNP)的核酸适体序列、EpCAM和PRNP蛋白作为结直肠癌诊断标志物及检测其外泌体中表达水平的方...
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