姚坚
- 作品数：2 被引量：20H指数：2
- 供职机构：东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”霍英东基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于新凯恩斯DSGE模型的中国经济波动分析被引量：15
- 2013年
- 本文基于新凯恩斯动态随机一般均衡模型,通过贝叶斯方法进行估计,识别和分析了偏好冲击、技术冲击、价格加成冲击和利率冲击对产出和通货膨胀的影响,结果表明:技术冲击对产出波动产生了正向影响而且存在技术扩散机制的情况下产出水平可以到达新的稳态水平;而对通货膨胀波动产生负向影响,而且影响较为明显。货币政策冲击(利率冲击)对产出波动和通货膨胀波动均产生负向影响,而且影响较大。价格加成冲击对产出波动产生正向影响,对通货膨胀波动产生负向影响。因此,抑制通货膨胀稳定经济增长需要各项制度和措施的配合。
- 郭立甫姚坚高铁梅
- 关键词：经济波动动态随机一般均衡模型货币政策通货膨胀
- 基于Copula函数和极值理论的金融传染度量--测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应被引量：5
- 2013年
- 基于Copula函数和极值理论研究美国次贷危机对重要经济体的传染效应,首先根据信息准则来选取Copula函数,然后用Cvm和Ks统计量来检验Copula函数的拟合程度,确保选取合适的Copula函数,并在此基础上计算一般相关系数和尾部相关系数;实证发现使用尾部相关系数度量金融传染并不可靠,因此基于Copula函数和极值理论的POT模型,构造了尾部附近相关系数并通过实证分析了其用于金融传染的有效性.结果表明发达国家所受传染较重,中国所受传染较轻.
- 郭立甫高铁梅姚坚
- 关键词：金融传染COPULA函数极值理论
