刘扬国
- 作品数：4 被引量：5H指数：2
- 供职机构：华北电力大学数理学院更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论理学自动化与计算机技术更多>>
- 一种求解Black-Scholes方程差分格式的分析被引量：2
- 2007年
- 首先将Black-Scholes方程通过适当的自变数等价代换变为一个定义在全空间上的标准的抛物型偏微分方程,然后对转化后的抛物型方程建立了一个稳定的差分格式,并通过Fourier分析方法证明了无条件稳定性,用追赶法求解差分格式后,将所得结果回代就得到我们要求的期权的价格。最后,给出了一个求解欧式看涨期权的数值算例,并与解析解进行了比较,计算表明该差分格式是稳定和收敛的,同时也验证了方法的实用性及可行性。
- 杨晓忠刘扬国
- 关键词：BLACK-SCHOLES方程欧式看涨期权差分格式稳定性
- Black-Scholes方程的一些数值新方法及分析研究
- Black-Scholes方程是金融数学中期权定价理论的重要模型,研究其数值解法有重要的现实意义。本文给出求解B-S方程的一些数值新方法,数值试验表明新方法计算期权价格是可行的。
第一章,对期权定...
- 刘扬国
- 关键词：期权BLACK-SCHOLES方程差分格式稳定性收敛性二叉树方法
- 文献传递
