陈喻喆
- 作品数：3 被引量：12H指数：2
- 供职机构：东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金辽宁省高校创新团队支持计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于多元GARCH模型的中美日汇率之间相互影响的实证研究
- 当今世界经济、金融全球化迅速发展,世界主要货币之间的关系越来越密切,中、美、日三国实际汇率之间的联系也更加紧密。世界经济中的一个冲击,会引起某个国家汇率发生波动,单个汇率的变动会通过汇率之间的直接影响和石油价格、波动溢出...
- 陈喻喆
- 关键词：实际有效汇率多元GARCH模型
- 文献传递
- 中、美、日实际均衡汇率模型的构建及实证研究被引量：8
- 2011年
- 本文基于BEKK-MGARCH模型建立了中、美、日三国的实际均衡汇率方程和方差方程,对1994年以来中国、美国和日本的实际均衡汇率及其波动溢出效应进行了深入细致的分析。结果表明:三个国家的实际均衡汇率受其经济基本面因素的影响不同,人民币实际均衡汇率还受到了美元和日元实际汇率的影响;中美、中日、美日之间的联动关系存在显著的ARCH和GARCH效应。
- 韩国高陈喻喆高铁梅
- 关键词：均衡汇率汇率波动
- 股指期货最优套期保值与绩效评价——基于分位数回归的实证研究被引量：3
- 2010年
- 针对股指期货套期保值的问题,利用分位数回归方法对沪深300指数中权重占前两位的股票的最优套期保值比率进行了实证测算和绩效评价,实证结果表明:运用分位数回归计算得到的最优套期保值比率都大于0.99,在不同分位点上,期货收益对现货收益的影响大小及变动情况存在明显差异。
- 佟孟华陈喻喆
- 关键词：股指期货最优套期保值率分位数回归
