贾兆丽
- 作品数：42 被引量：54H指数：4
- 供职机构：合肥工业大学数学学院更多>>
- 发文基金：安徽省自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家重大科学仪器设备开发专项更多>>
- 相关领域：理学经济管理机械工程电子电信更多>>
- 随机波动率模型下方差衍生品的定价问题探讨
- 2025年
- 在概率论教学中常涉及随机变量的特征函数,方差衍生品作为它们在定价问题中的推广和应用,可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合,在金融市场中起着非常重要的作用.本文基于离散取样,探讨了方差互换、方差期权等方差衍生品的定价问题,计算衍生品的支付函数与实际方差的特征函数的积分变换.求解方差衍生品的定价公式.
- 韩家佩涂振坤贾兆丽张瑜
- 关键词：特征函数LAPLACE变换
- 一种基于红外激光光谱的真空度检测方法与系统
- 本发明公开了一种基于红外激光光谱的真空度检测方法与系统，利用密封容器顶空释放的吸附水汽红外高分辨吸收谱线展宽特征，通过双光路检测，利用同步干涉条纹信号实现检测光谱时域向频域的转换获得谱线展宽的绝对值，实现气体压强绝对测量...
- 陈东贾兆丽王尹秀张玉钧高彦伟
- 双无限随机环境中马氏链的常返性被引量：1
- 2007年
- 利用马氏链的有关理论,研究了双无限随机环境下π-不可约链的常返与瞬时判别准则,得到了π-不可约链常返的若干等价条件及强π-不可约链是常返的一个充分条件,随后讨论了π-不可约链的各类状态之间的关系。
- 胡学平贾兆丽
- 关键词：常返性瞬时性
- 绕积马氏链的中心极限定理
- 2013年
- 讨论了具有离散参数的绕积马氏链的中心极限定理,给出了加在过程样本函数上充分条件。得到了绕积马氏链的中心极限定理成立的充分条件.
- 贾兆丽
- 关键词：随机环境绕积马氏链中心极限定理
- 基于谐波的红外激光调制光谱特性研究被引量：1
- 2014年
- 基于谐波检测的调制光谱技术可以实现气体浓度的高灵敏检测,而最佳分析性能的实现依赖于系统调制参数的优化。研究了基于谐波的红外激光调制光谱信号特征,分析了调制参数与谐波特性的对应关系,针对典型的红外半导体激光光谱气体检测系统开展了实验研究与验证分析,获取了不同调制信号电压的谐波信号特征,分析确定了系统最佳调制参数。
- 刘丽丽赖倍贤王尹秀贾兆丽陈东
- 关键词：激光光谱谐波波长调制光谱
- 一种近红外光谱多组分气体在线检测系统及方法
- 本发明公开了一种近红外光谱多组分气体在线检测系统及方法，采用近红外宽带检测光源，并结合长程光学系统实现危化区域多组分气体泄漏在线检测。本方法采用多波长光学调制盘进行波长转换，实现多组分气体同时检测，通过双波长检测消除光强...
- 陈东贾兆丽房鹏飞张玉钧
- 文献传递
- 一类随机环境中Markov链的保守集及不变概率
- 2006年
- 研究一类带有反射壁的随机环境中Markov链,利用Hopf链的理论给出保守集、不变概率的存在条件及具体形式。
- 汪晓云贾兆丽
- 一种光程可调的长程光学吸收池
- 本发明公开一种光程可调的长光程吸收池，包括入射端、出射端，入射端和出射端之间用金属支杆连结和固定，可以直接构成开放测量系统，也可以加石英玻璃腔构成密封结构，所述的入射端上安装有通过倾斜螺钉可调的入射球面镜，所述的入射球面...
- 陈东贾兆丽杨友文王尹秀刘丽丽赖倍贤邢立军
- 文献传递
- 独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略
- 2022年
- 方差最优对冲策略是金融市场中控制风险的重要工具.文章以几何平均亚式看涨期权为例,假设标的资产的价格服从离散时间下的独立增量过程,得到了标的资产价格的F?llmerSchweizer分解,进而推导出了亚式期权的方差最优对冲策略,以及相应的方差最优对冲误差.该方法可以应用于二因子模型等独立非平稳增量的情况,为投资者、金融机构提供了更有效的计量模型,同时加深了人们对风险管理的认识.
- 贾兆丽杨舒荃吴霍俊
- 关键词：亚式期权
- 基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究被引量：1
- 2015年
- 本文假设标的资产服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价公式.文中的结果还可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.
- 贾兆丽张帆张曙光
- 关键词：特征函数快速傅立叶变换
