谢杰华
- 作品数：18 被引量：55H指数：4
- 供职机构：南昌工程学院经济贸易学院更多>>
- 发文基金：江西省教育厅科学技术研究项目国家自然科学基金江西省教育科学“十一五”规划课题更多>>
- 相关领域：理学经济管理建筑科学更多>>
- 基于ARMA(p,q)利率下生存年金精算现值模型被引量：2
- 2008年
- 利用时间序列理论将投资利率为条件稳定AR(p)模型和MA(q)模型推广为条件稳定ARMA(p,q)模型,根据缴费预定型养老金精算现值理论,得到了此推广利率模型下的生存年金精算现值模型,这对解决企业在平稳的利率环境下合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要的理论指导意义和实际应用价值.
- 谢杰华邹娓
- 关键词：生存年金精算现值
- 具有时滞和比率的Holling-Ⅲ Leslie系统的Hopf分支被引量：2
- 2007年
- 建立并分析了一类基于比率的Holling-Ⅲ类功能性反应且具有时滞的Leslie形式的捕食者数量反应的捕食-食饵系统,讨论了平衡点的存在性,分析了系统的稳定性,得出了Hopf分支存在的充分条件,并对系统进行了数值模拟.
- 邹娓谢杰华
- 关键词：捕食-食饵系统时滞HOPF分支
- 留数定理在计算矩阵函数值中的应用
- 2013年
- 文中探讨了矩阵函数值的计算问题.证明了:若f(z)是复平面C上的整函数,A={a ij}∈Cn×n,‖A‖为相容矩阵范数,L是一半径充分大的圆周(半径r≥‖A‖),(ξI-A)-1={bij(ξ)},则有f(A)={1/(2πi)∫ L乙f(ξ)bij(ξ)dξ}.依据该结论,文中给出了利用留数来计算矩阵函数值的新方法.
- 刘芝秀黄小杰金本清谢杰华
- 关键词：矩阵函数整函数留数柯西积分公式
- 随机利率下递增型生存年金被引量：1
- 2009年
- 研究了随机利率情形下关于递增型生存年金的随机模型.采用Gauss过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下生存年金给付现值各阶矩的一般表达式.当利息力累积函数采用Ornstein-Uhlenbeck过程建模,死亡分布服从指数分布和De Moivre分布时,给出了各阶矩的具体表达式.
- 谢杰华邹娓
- 关键词：生存年金随机利率GAUSS过程
- 具有两类相关索赔风险模型的破产概率被引量：1
- 2008年
- 将经典的复合二项风险模型进行推广,研究具有两类相关索赔的复合二项风险模型.利用概率母函数方法得出了风险模型有限时间生存概率的递推式,并在某些特殊情况下得到了最终破产概率的精确表达式,所得结果推广了经典复合二项风险模型的相应结果.
- 谢杰华邹娓
- 关键词：破产概率概率母函数复合二项风险模型
- 随机利率下的连续型生存年金被引量：5
- 2007年
- 本文首次以连续型生存年金为对象,采用Wiener过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下的连续型生存年金现值的各阶矩,并在一些特殊条件下得到了矩的简单表达式.
- 谢杰华邹娓
- 关键词：生存年金随机利率WIENER过程
- 随机利率下总索赔额现值的各阶矩
- 2008年
- 研究了随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.考虑到多种因素对利率的影响,对随机利率采取Gauss过程与独立增量过程联合建模,得到了总索赔额现值各阶矩的一般表达式.特别是,当损失分步服从Pareto分布,随机利率分别采用Wiener过程和Poisson过程联合建模以及O-U过程和Poisson过程联合建模时,给出了总索赔现值各阶矩的具体表达式.
- 谢杰华邹娓
- 关键词：随机利率GAUSS过程独立增量过程索赔额
- 具有相关理赔的二元负风险和模型的破产概率
- 2011年
- 本文研究了一类“理赔”计数过程相关的二元负风险和模型,给出了此模型破产概率所满足的积分-微分方程及其解析表达式,并将此模型的破产概率和经典负风险模型的破产概率进行了比较,对具体实例给出了数值比较结果。本文所得结果推广了经典负风险和模型的相应结果。
- 邹娓谢杰华
- 关键词：负风险和破产概率
- 一类具有时间相依索赔风险模型的破产概率被引量：12
- 2008年
- 考虑了一类具有时间相依索赔的风险模型,模型中包含了2种索赔:主索赔和由它引起的副索赔,并且副索赔可能推迟发生.利用Laplace变换方法,得到了该风险模型破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率所满足的微分方程,给出了破产概率的精确表达式.
- 谢杰华邹娓
- 关键词：破产概率LAPLACE变换
- ARMA(p,q)利率模型下的破产概率
- 2009年
- 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风险模型的相应结果.
- 邹娓谢杰华
- 关键词：破产概率上界
