苗世清
- 作品数：4 被引量：29H指数：3
- 供职机构：宁夏大学数学计算机学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型被引量：8
- 2010年
- 文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
- 高岳林苗世清
- 关键词：投资组合选择
- 考虑交易费用的投资组合优化模型研究被引量：3
- 2010年
- 交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
- 高岳林苗世清
- 关键词：投资组合优化交易费用差分进化算法
- 基于智能算法的投资组合优化模型研究
- 投资组合理论是现代金融理论的重要组成部分，其主要解决两大问题：一是如何衡量不同的投资风险;二是投资者如何合理地组合自己的资金以取得最大收益。Markowitz(1952年)以证券投资的收益率方差作为证券组合风险的度量，开...
- 苗世清
- 关键词：金融风险投资组合
- 文献传递
- 求解0/1背包问题的离散差分进化算法被引量：18
- 2009年
- 0/1背包问题是实际中经常遇到的一类经典NP难组合优化问题.针对0/1背包问题,提出一种融合贪婪变换的离散差分进化算法.该算法中通过模2运算来实现变异操作;为了满足约束上限,融合了贪婪变换;为了防止早熟,采用了在进化若干代后重新初始化种群的策略.经数值实验表明,该算法在求解0/1背包问题时是可行的,有效的,比单纯的贪婪算法,融合贪婪变换的粒子群优化算法及融合贪婪变换的遗传算法更加稳健,良好.
- 苗世清高岳林
- 关键词：差分进化算法遗传算法粒子群优化
