杜雪樵
- 作品数：66 被引量：321H指数：12
- 供职机构：合肥工业大学数学学院更多>>
- 发文基金：安徽省软科学研究计划国家自然科学基金安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学社会学更多>>
- α混合下非参数回归函数基于分割估计的强相合性被引量：2
- 2006年
- 文章在样本序列(X1,Y1),(X2,Y2),…,(Xn,Yn)取值于Rd×d1上同分布的α混合随机向量序列的情形下,研究了非参数回归函数m(x)=E(Y|X=x)基于分割估计的强相合性。
- 姚梅杜雪樵
- 关键词：非参数回归函数强相合性
- 复合期权的保险精算定价被引量：9
- 2008年
- 在利率确定情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率——保险精算方法,给出复合期权定价公式,得到一种复合期权(看涨期权的看涨期权)的表达式。
- 毕学慧杜雪樵
- 关键词：期权定价公平保费保险精算
- 跳-扩散价格过程下有交易成本的期权定价研究被引量：4
- 2007年
- Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题.研究在不完全市场下的一类期权定价问题,即在假设交易过程有交易成本且标的资产价格服从跳-扩散过程下,推导出了在该模型下期权价格所满足的微分方程.
- 袁国军杜雪樵
- 关键词：期权定价交易成本跳-扩散过程
- 分数布朗运动下的亚式期权定价被引量：7
- 2011年
- Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的无市场假设仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型,文章在标的资产服从分数布朗运动的环境下,借助保险精算的方法,给出亚式期权的定价公式,进一步论证了几何布朗运动是分数布朗运动的一种特殊情况,可以基于分数布朗运动推广原有模型。
- 周银杜雪樵
- 关键词：分数布朗运动亚式期权定价保险精算
- 有交易成本的回望期权定价研究被引量：13
- 2006年
- 基于标的资产价格的几何布朗运动假设,Black-Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。然而,在实际的金融市场中,存在着数量可观的交易成本。本文主要研究了在不完全市场下有交易成本的回望期权的定价问题,并且利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
- 袁国军杜雪樵
- 关键词：期权定价回望期权交易成本ITO公式投资组合
- NA样本下回归函数导数估计的收敛速度被引量：1
- 2005年
- 本文对NA样本,在一定条件下,研究了非参数回归函数导数核估计逐点强相合及一致强相合的收敛速度.
- 凌能祥杜雪樵
- 关键词：NA样本回归函数收敛速度
- 期权定价的小波方法
- 2007年
- 基于Daubechies正交小波,对微分算子进行小波近似,从而求解Black-Scholes方程,为期权定价提出了一种新的尝试.通过偏微分算子和小波系数的稀疏化,相对二叉树法,大大减少了计算量,提高了运算速度.
- 闫桂芳杜雪樵
- 关键词：欧式期权执行价格看涨期权正交小波
- 期权定价中最优投资问题与算法
- 2008年
- 最优投资是期权定价中投资者面对的关键问题,投资者如何选择合适的执行价格和期权的有效期限,以使期权到期日的价格最高,是一个复杂的非线性连续优化问题;文章引入进化计算中的粒子群算法来解决这一问题,提出了一种基于粒子群的期权定价最优投资算法,为投资者提供有效的决策支持;针对Black-Scholes模型进行了算法的设计和实现,并以一个典型算例说明了该算法的有效性。
- 于春华杜雪樵夏娜
- 关键词：期权定价粒子群算法
- NA样本下单边截断型分布族位置参数的经验Bayes估计被引量：12
- 2002年
- 该文在充分运用同分布 N A样本密度函数的核估计方法的情况下 ,构造出了一类单边截断型分布族位置参数θ的经验 Bayce(EB)估计 ;由分析可知 ,在适当的条件下 ,证明了位置参数θ的 EB估计的收敛速度 O(n- q) ,其中 q =λα(δ -2 ) /(2α + 4)δ,α >0 ,1>λ >0 ,δ >2。
- 凌能祥杜雪樵
- 关键词：NA样本经验BAYES估计收敛速度
- 非齐次Poisson跳-扩散再装股票期权的定价被引量：1
- 2007年
- 文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程,并且股票预期收益率μ(t)、波动率σ(t)和无风险收益率r(t)均为时间的函数,在风险中性定价模型中,得到了再装股票期权的定价;比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式,并讨论了当有红利率为δ(t)时的期权定价公式。
- 沈明轩杜雪樵
- 关键词：再装期权跳扩散过程
