李江涛
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
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- 利率下调后证券投资基金绩效的实证分析
- 2009年
- 2008年以来,央行的一系列降息给证券投资基金市场带来不可忽视的影响。这时候基金经理的经验与能力就显得尤为重要了。本文从利率下调的角度出发,利用Jensen指数评估模型和Treynor-Mazuy模型对中国成立最早和经济稳定时期成立的共二十只开放式基金,从利率开始下调的2008年1月1日到2009年3月31日进行绩效评估。经过实证研究及分析对比得出利率下调对基金折股和择时能力有较强影响,以及不同时期的基金应对经济波动的局势时都有一定的应对能力,但总体并不乐观。
- 马晓波王建国李江涛
- 关键词：证券投资基金绩效评估利率
- 熵风险下的国内证券投资组合模型被引量：3
- 2009年
- 通过结合我国的实际情况,考虑交易费用、限制约束、最小交易单位以及限制卖空等几个条件,建立一套针对我国证券市场的投资组合熵模型。该模型主要运用了求解整数规划问题的方法,根据主要赋予风险水平不同的取值,对模型进行求解,求得出对于不同风险水平的最优分配方案,以及对应收益的极大值,确定模型的有效边界,从而得出的结论:该模型是一套针对我国股票市场有效的投资组合模型,其与我国真实股票市场情况更接近,实用性更强。
- 李江涛王建国马晓波
- 关键词：投资组合模型交易费用
- 组合投资风险分析的熵方法研究
- 随着金融市场的不断发展，投资者所面临的风险问题也变得越来越复杂，风险的不确定性，也就造成对未来收益的波动性。资产和负债的波动都可能给投资带来不可预测的风险，如何对风险进行准确的度量是投资者目前需要解决的问题，因此风险在金...
- 李江涛
- 关键词：投资组合交易费用信息熵金融市场
- 文献传递
