李军
- 作品数：7 被引量：14H指数：2
- 供职机构：西安工程大学机电工程学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 分数跳-扩散过程下可转换债券定价被引量：1
- 2010年
- 在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式.
- 李军薛红李艳伟
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算可转换债券定价
- 分数跳-扩散下的综合人寿保险被引量：1
- 2011年
- 以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.
- 吴晓蕊薛红李军
- 关键词：随机利率精算现值
- 基于改进的损失期望值法的供应链风险评估被引量：2
- 2012年
- 文章构建了供应链风险传导模型,采用基于改进的损失期望值法并结合专家决策法对供应链中的风险因素进行度量,用灰色关联法计算风险之间的关联度,从而确定风险在传递过程中的可控程度.充分考虑了供应链风险的传导性这一动态特征,从而提高了度量方法的适用性和科学性.最后分别从风险因素、节点企业和供应链3个层次进行定量风险评估,并以1个具有代表性的实例阐明了该模型在供应链风险评估中的应用,验证了该评估方法的正确性.
- 赵小惠李军
- 关键词：供应链风险评估传导性
- 分数布朗运动下的可分离债券定价
- 2010年
- 假定股票价格服从分数布朗运动,且无风险利率为时间的确定性函数,股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型,并得到了可分离债券的定价公式。
- 李军薛红马惠馨
- 关键词：分数布朗运动
- RBF神经网络在供应链风险预警中的应用被引量：3
- 2013年
- 本文对径向基函数神经网络在供应链风险预警中的应用进行了研究。用专家决策法提取衡量供应链风险的参数,提出了一种应用于模式识别的RBF供应链风险预警方法,然后分析了另一种神经网络——学习矢量量化网络LVQ对供应链风险预警的效果,将它们的训练速度和分类精度进行了比较。实验结果表明,采用RBF神经网络比LVQ神经网络的分类速度更快、精度更高,更有效的被应用于供应链风险预警中。
- 李军
- 关键词：RBF神经网络LVQ神经网络
- 随机利率下可转换债券定价被引量：7
- 2011年
- 假定股票遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Hull-White模型.利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立了随机利率下可转换债券定价数学模型,得到了可转换债券的定价公式.
- 薛红李军吴晓蕊
- 关键词：分数布朗运动可转换债券随机利率
- 分数跳-扩散下信用风险中企业违约概率研究
- 2011年
- 假定资产价值服从分数跳-扩散过程,利用分数布朗运动和跳过程的随机分析理论,得到了分数跳-扩散下的企业违约概率,并通过Matlab软件分析了主要参数对违约概率的影响:当影响资产价值变化的波动率σ固定时,随着泊松分布的参数λ和Hurst参数H的增大,违约概率逐渐变大,说明违约概率与这些参数密切相关。相比资产价值仅由分数布朗运动驱动,该模型更加符合实际。
- 李艳伟薛红李军
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程违约概率
