宋瑞丽
- 作品数：16 被引量：12H指数：2
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- 相关领域：理学文化科学经济管理更多>>
- 独立学院经管类专业微积分概念教学的探讨
- 2012年
- 微积分是独立学院经管类专业必修的一门公共基础课,而微积分的基本概念对于学生学习掌握微积分课程的思想与方法起着十分重要的作用。本文就采用将概念直观化,注入数学史以及将概念的应用与经济问题相结合等几方面对独立学院经管类专业微积分课程概念教学进行了探讨,并以数列极限为例进行了讲解。
- 宋瑞丽
- 关键词：经管类专业微积分概念教学
- Girsanov变换下的Revuz测度(英文)被引量：1
- 2011年
- 在本文中,我们将研究Hunt过程在Girsanov变换下的Revuz测度、能量泛函、容量以及Lévy系是如何变换的.
- 宋瑞丽
- 关键词：GIRSANOV变换能量泛函
- Stability of a class of hybrid stochastic neutral differential equations with unbounded delay
- 报告主要介绍带Markov 切换的中立型无界时滞随机微分方程解的稳定性研究。近年来混合型随机动力系统在机械工程、化学工程、生物技术、金融领以及管理科学等领域有着非常广泛的应用，随机微分方程作为概率论与微分方程理论的结合，...
- 逯伯亮宋瑞丽
- 马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：5
- 2019年
- 针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经典的测度变换方法与拟鞅相结合,并推广到受双分数布朗运动驱动的B-S市场环境中,利用风险中性定价方法分别得到具有固定执行价格的几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式;双分数布朗运动不具有独立性和平稳增量性,更符合显示情形,且与基于分数布朗运动的期权定价公式进行比较分析,可知分数布朗运动只是双分数布朗运动的一种特殊情形,可基于双分数布朗运动对分数布朗运动的亚式期权期权定价模型进行推广。
- 宋瑞丽李旭王伟
- 关键词：马尔可夫调制亚式期权等价鞅测度
- 马尔可夫交换指数Lévy模型下期权价格的积分-微分方程（英文）
- 2015年
- 我们考虑了马尔可夫交换指数Lévy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们得到了马尔可夫交换指数Lévy模型下的欧式期权价格与相应的偏积分-微分方程组间的关系.
- 宋瑞丽王波
- 关键词：期权定价积分-微分方程LÉVY过程
- 变时滞反馈控制的混合中立型随机延迟微分方程的稳定性被引量：1
- 2022年
- 研究了变时滞反馈控制的具有时变延迟的高度非线性混合中立型随机微分方程(NSDDE)的稳定性。通过Lyapunov函数方法研究了该随机系统L^(P)的渐近稳定性和H_(∞)稳定性。对比已有的科研成果,该研究的主要贡献是将反馈控制函数和系统本身的时滞从常时滞推广到变时滞。最后,用一个例子来证明结论的有效性。
- 周之薇宋瑞丽
- 关键词：变时滞LYAPUNOV函数
- 马尔可夫调制的几何布朗运动的最小熵鞅测度(英文)
- 2013年
- 本文中,我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何布朗运动驱动的期权定价问题.在此模型中,市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波动率都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态是由连续时间隐马尔可夫链来描述.由马尔可夫调制的几何布朗运动描述的市场一般不是完备的,因此鞅测度不唯一.我们采用最小熵鞅测度作为马尔可夫调制的几何布朗运动模型的适宜的鞅测度,并且得到了一般意义上的最小熵鞅测度.
- 王波宋瑞丽
- 关键词：几何布朗运动
- 基于混合次分数布朗运动环境下的欧式障碍期权定价
- 2023年
- 研究了基于混合次分数布朗运动环境下的欧式障碍期权的定价问题.考虑原生资产连续支付红利,运用Δ-对冲原理得到欧式下降敲出看涨障碍期权的显式解,以及欧式障碍期权看涨-看跌平价公式.最后进行数值模拟,通过控制变量法,研究了Hurst指数H、初始标的资产价格S、敲定价格K、障碍值SB、无风险利率r、红利率q、波动率σ对期权价格的影响.与混合分数布朗运动相比,混合次分数布朗运动能更好地刻画金融资产价格的变动,因此本文得到的混合次分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价公式更符合金融市场规律.
- 王萌宋瑞丽
- 关键词：期权定价
- Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式
- 2015年
- 当Hunt过程为半鞅时,建立了在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式,并给出了变换后过程的Levy系和无穷小生成元.
- 宋瑞丽王波
- 关键词：无穷小生成元GIRSANOV定理
- 马尔可夫交换Levy过程的最小熵鞅测度被引量：1
- 2010年
- 研究了由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态服从于一个连续时间的隐马氏链模型.一般地,由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所描述的市场是不完备的,因此,鞅测度不是唯一的.通过采用状态转换Esscher变换来确定等价鞅测度,并且证明了所得到的定价测度就是最小熵鞅测度.
- 宋瑞丽王波
- 关键词：LEVY过程
