宋坤
- 作品数：7 被引量：11H指数：2
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- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家教育部“211”工程更多>>
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- 影响货币需求四大因素的实证分析被引量：1
- 2008年
- 一、货币需求模型的设定
根据西方货币需求理论,一般认为影响货币需求的因素主要有三类变量：规模变量、机会成本变量以及包括制度性因素在内的其他变量。考虑到有效数据的获得,本文主要采用前两类变量。对于规模变量,本文采用实际GDP作为规模变量;
- 李珍宋坤
- 关键词：货币需求模型实证分析货币需求理论实际GDP
- 基于变点理论的POT模型阈值确定方法——对操作风险经济资本的度量被引量：3
- 2011年
- 对操作风险所要求的经济资本的度量以及配置能极大提高金融机构的风险控制能力。采用POT模型对操作风险度量时,阈值的选取是关键所在,它决定了拟合操作风险损失分布的近似程度。通过变点理论来定位Hill估计曲线开始进入稳定状态的位置,以精确地估计出阈值的大小。同时,为确保误差更小,结果更稳定,用平方误差积分法来估计POT模型的参数。结果表明,所改进的方法能为经济资本的度量提供有效的方法支持。
- 宋坤陈野华
- 关键词：操作风险经济资本POT模型变点
- 小样本下贝叶斯参数估计法对操作风险的度量被引量：1
- 2012年
- 操作风险损失事件的数据一般较为匮乏,这会影响到模型参数估计的准确性,进而导致经济资本配置的偏差和风险控制能力的降低。在损失分布法的框架下,运用基于MCMC模拟的贝叶斯方法,借助WinBUGS软件包通过Gibbs抽样构造出负二项分布和帕累托分布的稳态马尔可夫链,以分别动态模拟操作风险损失频率和强度的后验分布,计算出操作风险所要求的经济资本。对比极大似然估计法,实证结果表明,在小样本条件下此方法可以取得较好的结果。
- 宋坤刘天伦
- 关键词：操作风险经济资本贝叶斯分析GIBBS抽样
- 建设项目跟踪审计应用的研究
——以京沪高铁建设项目为例
- 交通建设项目作为人们最基本的衣食住行当中的“行”,一直以来以一个特殊的位置存在于人们的生活当中。三十年前,他们或求学,或打工,或为了经营生活,不计其数的中国人在铁路上迁徙,三十年后,在他们中的大多数已经可以基本解决衣食住...
- 宋坤
- 关键词：建设项目跟踪审计京沪高铁
- 操作风险经济资本的度量方法与实证被引量：2
- 2011年
- 文章用极值理论对金融机构的操作风险所需的经济资本进行度量。通过变点理论来定位Hill估计曲线的变点位置,进而精确地计算出阈值。同时,文章采用一种稳健的方法—平方误差积分法来对POT模型中的参数进行估计,以确保误差更小、更稳定。结果表明,改进后的POT模型能得到较理想的结果,能为度量操作风险所需的经济资本提供有效的方法支持。
- 宋坤宋鹏
- 关键词：经济资本POT模型变点
- 金融机构操作风险的度量及实证研究
- 面对瞬息变化的外部环境和日益激烈的行业竞争格局,无论是在金融体系中处于主导地位的商业银行还是传统的非银行金融机构(本论文主要包括投资银行和保险公司),都不可避免地面临越来越复杂的挑战。因为操作风险广泛存在于金融机构的经营...
- 宋坤
- 关键词：操作风险损失分布法贝叶斯法
- 文献传递
