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刘彬
作品数:
2
被引量:2
H指数:1
供职机构:
同济大学理学院数学系
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
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合作作者
朱经浩
同济大学理学院数学系
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1篇
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借助优化技术求解一类最优投资组合问题
本文把[2]中离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形。引进恰当的状态约束,将原问题简化为一个有状态约束的随机最优控制问题。利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ最优控制问题。进而借助优化技术...
刘彬
朱经浩
关键词:
最优投资组合
RICCATI方程
文献传递
一类半方差模型的投资组合问题
被引量:2
2009年
把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.
朱经浩
刘彬
关键词:
最优投资组合
RICCATI方程
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