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余涛

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中国科学技术大学数学科学学院数学系更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇等式
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇俄式
  • 1篇变分
  • 1篇变分不等式
  • 1篇不等式

机构

  • 1篇华南师范大学
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇余涛
  • 1篇易法槐

传媒

  • 1篇应用数学学报

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
源于俄式期权定价的自由边界问题被引量：2
2008年
本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析.类似于美式期权定价问题,俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式.我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性、光滑性和自由边界的位置.
易法槐余涛
关键词：期权定价变分不等式
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共1页<1>
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