索新丽
- 作品数：12 被引量：38H指数：4
- 供职机构：中国矿业大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金中国矿业大学青年科技基金更多>>
- 相关领域：理学文化科学经济管理更多>>
- 标的资产价格服从分数维布朗运动的差价期权定价被引量：5
- 2006年
- 利用分数维布朗运动模型来描述金融价格的变动．在假定标的资产价格服从分数维布朗运动的新模式下，讨论标的资产有红利支付时的欧式差价期权的定价公式，并给出计算公式．
- 刘海媛朱红艳索新丽
- 关于g期望的两个不等式
- 2007年
- 证明了g期望关于二元凸函数的Jensen不等式成立当且仅当g是线性生成元，给出了g期望的Markov不等式成立的一个等价条件和一个充分条件．
- 朱红艳索新丽焦琳
- 关键词：倒向随机微分方程不等式
- 概率统计中“伽马分布”的教学研究及探讨被引量：1
- 2014年
- 讨论了伽马分布的性质,给出伽马分布的三个特例及中心极限定理形式,并利用极限分布,得到n充分大时x2(n)分布和n阶爱尔朗分布的上α分位点的近似计算公式.最后,应用伽马分布给出了指数分布参数的置信区间并给出了应用实例。
- 张艳周圣武韩苗索新丽
- 容度空间上保费泛函的Choquet积分表示及相关性质
- 2013年
- 研究容度空间上的保费泛函,证明了满足分布单调性、共单调可加性与规范性的保费泛函可以表示成关于扭曲容度的Choquet积分,并给出了扭曲函数g的存在性与惟一性定理及扭曲容度的一些相关性质。
- 杨莹江龙索新丽
- 关键词：CHOQUET积分容度
- 多因素期权定价模型研究被引量：2
- 2006年
- 介绍了标准期权的Black-Scholes期权定价模型，通过调整Black—Scholes期权定价模型的基本假设条件，使无风险利率和标的资产价格波动率为时间的函数，推导了期权定价模型，并在此基础上推导两因素及多因素型期权定价模型．
- 索新丽
- 关键词：期权无套利投资组合
- 经济预测与决策课程研究型教学模式改革探讨被引量：2
- 2013年
- 结合经济预测与决策课程的特点和应用数学专业学生的实际情况,从教学内容、教学方法等方面进行了研究型教学模式改革探讨,以期更好地开展经济预测与决策课程教学工作,培养学生的实践创新能力。
- 韩苗周圣武张艳索新丽
- 关键词：经济预测与决策研究型教学模式统计软件
- 标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价被引量：19
- 2008年
- 在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.
- 刘海媛周圣武索新丽
- 关键词：分数布朗运动新型期权
- 随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究被引量：5
- 2012年
- 研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.
- 张艳周圣武韩苗索新丽
- 关键词：VASICEK利率模型期权定价
- Sugeno测度空间上随机变量的性质
- 2012年
- Sugeno测度是一类有代表性的非可加测度.根据Sugeno测度空间上的gλ随机变量的定义及性质,对Sugeno测度空间上的期望、协方差、Hlder不等式等进行了研究.
- 鹿高杰索新丽
- 关键词：不等式
- 多维正态分布函数的表示被引量：4
- 2011年
- 在许多金融问题的研究中,如金融衍生产品定价、金融风险度量与管理等领域,经常用到多维正态分布函数.在概率论与数理统计文献中只给出了一维标准正态分布表,而多维正态分布函数的计算问题没有给出具体的算法.本文给出了多维正态分布函数与一维标准正态分布函数的关系式,从而解决了多维正态分布函数的计算问题.
- 周圣武张艳韩苗索新丽
- 关键词：分布函数协方差矩阵正定矩阵
