林汉燕
- 作品数：30 被引量：30H指数：3
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- 函数在对称区间上的积分公式的推广被引量：2
- 2007年
- 文章将函数在对称区间上的积分公式进行了推广,得到四个更具一般性的公式。利用这些公式可使定积分的计算在原有的基础上得到简化。
- 林汉燕黄国安
- 关键词：定积分
- 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法
- 2011年
- 在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.
- 林汉燕邓国和
- 关键词：美式期权定价
- 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式
- 2012年
- 在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.
- 林汉燕邓国和
- 关键词：美式期权连续红利
- 对称性原理在积分计算中的推广及应用
- 2008年
- 文章将定积分的对称性原理推广到了多元函数的情形,并提出了积分区域关于某点、某直线、某平面对称的积分计算方法。
- 林汉燕黄国安
- 关键词：积分对称性奇偶性
- 不对称信息条件下公司信用风险管理被引量：3
- 2008年
- 在Merton结构模型中引入投资者的行为作用因素,研究了市场存在不对称信息条件的公司信用风险管理.应用未定权益定价方法得到了公司的违约信用价差和违约概率的表达式,并通过一个具体实例分析了投资者行为因素对公司信用风险的影响.结果表明市场的不对称信息在风险管理过程中是不能忽视的重要因素.
- 林汉燕邓国和苏宇
- 关键词：不对称信息信用价差违约概率
- 分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法
- 2010年
- 论文在标的资产满足分数次布朗运动模型的条件下,用偏微分方程的方法推导欧式期权价格的显式解,并得到了欧式期权看涨—看跌的平价公式。
- 林汉燕
- 关键词：分数次布朗运动欧式期权偏微分方程
- 基于线段二等分的优选法
- 2008年
- 针对经典优选法在实际应用中的局限性,本文给出一种通过确定线段中点来安排试验的二等分优选法,实际计算表明,这种优选法具有和经典优选法基本相同的应用价值。
- 王彦辉林汉燕
- 关键词：应用数学优选法
- 一类具有预防和隔离措施的SEIQR模型被引量：2
- 2017年
- 考虑一类具有潜伏期且带有预防、隔离措施的手足口病传染病模型。利用下一代矩阵法计算基本再生数。通过分析雅可比矩阵的特征根,得到无病平衡点与地方病平衡点局部稳定性的充分条件。构造Lyapunov函数研究了无病平衡点全局稳定性的充分条件。
- 袁媛林汉燕李锐
- 关键词：手足口病基本再生数LYAPUNOV函数
- 美式期权定价的复合期权近似法
- 2010年
- 在Black-Scholes模型下,应用复合期权近似法计算美式看跌期权的价格,并将所得结果与应用最小二乘蒙特卡洛模拟法计算所得结果进行准确性比较。
- 林汉燕
- 关键词：美式期权
- 分数Black-Scholes模型下美式亚式期权的近似定价法被引量：1
- 2017年
- 在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期权价格的近似解析式.
- 林汉燕袁媛
