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何丹青

作品数：2 被引量：154H指数：1
供职机构：哈尔滨工业大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇汇率
  • 2篇汇率预测
  • 2篇GARCH模...
  • 1篇递归
  • 1篇递归算法
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇人民币汇率预...
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列预测
  • 1篇美元汇率
  • 1篇汇率体制
  • 1篇基于神经网络
  • 1篇ARIMA模...

机构

  • 2篇哈尔滨工业大...

作者

  • 2篇何丹青
  • 1篇胡伟
  • 1篇惠晓峰
  • 1篇柳鸿生

传媒

  • 1篇金融研究

年份

  • 2篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于神经网络的人民币/美元汇率时间序列预测
该文研究以时间序列变量为基础的人民币汇率短期预测,选用汇率体制改革后的1994-1997年人民币对美元周汇率作为研究的样本数据.首先,该文论述了人民币汇率研究的现状,回顾了汇率预测方法的发展,着重研究了时间序列模型预测,...
何丹青
关键词：汇率预测神经网络ARIMA模型GARCH模型
文献传递
基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测被引量：154
2003年
本文运用时间序列的GARCH模型 ,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测。在论证了GARCH模型预测可行性的基础上 ,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法 ,取得了令人满意的预测效果。
惠晓峰柳鸿生胡伟何丹青
关键词：时间序列GARCH模型人民币汇率汇率预测汇率体制递归算法
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共1页<1>
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