高丽君
- 作品数：27 被引量：123H指数：7
- 供职机构：山东财经大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金中国科学院院长基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学更多>>
- 外部数据度量中国商业银行操作风险的样本量研究被引量：1
- 2015年
- 随着巴塞尔新资本协议II、III的陆续出台,中国银监会也要求国内银行必须对操作风险计提监管资本。但计提监管资本需要准确度量风险,而中国学者因难以获得内部数据只好采用外部数据进行度量,每个研究团队搜集的外部数据是否充分?多少外部数据能够体现总体特征?最少需收集多少外部数据?至今尚无人回答这些问题。文章就此问题采用非参数变规模拔靴法,通过设定各分位数均值变化率截点值来选择样本规模,对每一样本规模多次模拟后拟合损失强度分布并模拟年度操作风险资本金,经过对比分析后,得出最小样本规模在800例(包含极端值),模拟结果比较稳定。与Wind数据库对中国银行业2013年的操作风险资本金判断相比,度量结果比较合理。这说明,不考虑所收集的外部数据是否能代表总体特征就计算,结果可能会产生一定偏差。
- 高丽君宋汉鲲
- 关键词：商业银行操作风险外部数据样本量
- 基于贝叶斯模型平均生存模型的中小企业信用风险估计被引量：16
- 2012年
- 正确估计中小企业信用风险对银行规避信用风险具有重要影响。然而由于中小企业信息资料不完善等原因,银行惜贷现象严重。本文利用德国某中小企业信用风险数据库的数据,采用三种生存模型(贝叶斯模型平均生存模型、传统生存模型和拔靴生存模型)来估计中小企业信用违约情况。结果表明,贝叶斯模型平均生存模型的变量选择确定性更强,结果准确性更高,拔靴生存模型次之;并非所有指标均会对企业信用违约产生重要影响,定量指标中企业盈利能力与总资产比率、产权比率、负债率指标影响重大,其中,企业盈利能力与总资产比率影响最大;而定性指标中仅专家对中小企业过去偿还历史的判断影响重大。银行需重点关注的年度为该中小企业贷款后第三年,常会出现不规则还款现象,其次为贷款后第二年。
- 高丽君
- 关键词：金融学信用风险中小企业
- 商业银行小型工业企业行业投资决策分析
- 中小企业信贷对银行而言是一个发展前景广阔,十分具有吸引力的业务.银监会发布了《指导意见》鼓励商业银行对小企业贷款业务进行鼓励和支持.然而,由于历史观念和缺乏数据等问题,商业银行对中小企业目标客户问题一直没有很明确的概念....
- 高丽君王书平
- 关键词：中小企业信贷主成分分析法商业银行
- 文献传递
- 标准X-11方法及国际原油价格季节性波动分析
- 本文详细介绍和分析标准X-11季节调整方法,探讨其优点和不足,并提出改进建议,为进一步研究和应用季节调整方法提供有益的探索.利用标准X-11方法分析国际油价季节性波动,探讨油价运动规律,为我国进口石油提供信息支持.
- 王书平李建平高丽君赵茜
- 关键词：季节调整国际原油价格季节性波动
- 文献传递
- 基于贝叶斯模型平均生存模型的中小企业信用风险估计
- 正确估计中小企业信用风险对银行规避信用风险具有重要影响。然而由于中小企业信息资料不完善等原因,银行惜贷现象严重。本文利用德国某中小企业信用风险数据库的数据,采用三种生存模型(贝叶斯模型平均生存模型、传统生存模型和拔靴生存...
- 高丽君
- 关键词：金融学信用风险中小企业
- 文献传递
- 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量
- 巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应。本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如：还款不确定性,...
- 孟繁军高丽君司马则茜李建平
- 关键词：操作风险交易对手风险极值理论
- 文献传递
- 基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究被引量：2
- 2013年
- 文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况,采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例,对损失强度以对数正态分布和极值分布为例,利用先验信息分析损失的联合先验分布,其中,极值分布没有共轭分布,针对参数分别推导后验估计。并进行了实证分析,得出四种分布的联合分布。结果表明,由于采用了先验知识,能够比较准确地进行推断,极值分布对损失强度尾部估计较好,中国商业银行内部欺诈损失巨大,采用贝叶斯方法有助于解决操作风险损失数据,尤其是年度极值数据不足问题。
- 高丽君杨丰睿
- 关键词：金融风险内部欺诈贝叶斯推断损失分布法极值分布
- 操作风险度量模型与方法研究被引量：10
- 2006年
- 操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域。对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。本文介绍了操作风险的含义、类别及其特点,从其特点指出对操作风险进行度量和管理的困难性,并从监管的角度和度量的角度分别介绍了几种操作风险模型及其特点,分析得出大部分模型难于获得较好应用的原因在于数据问题。分析了近几年操作风险量化模型的新进展、新领域和可能的发展方向,为我国商业银行进行操作风险建模提供了参考和借鉴。
- 高丽君李建平陈建明徐伟宣
- 关键词：操作风险极值理论
- 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量
- 2007年
- 巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如:还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.
- 孟繁军高丽君司马则茜李建平
- 关键词：操作风险交易对手风险极值理论
- 我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究
- 随着巴塞尔新资本协议将操作风险纳入计提资本金框架，国际银行界开始重视操作风险的度量与管理。我国商业银行操作损失事件发生频发、损失金额巨大，操作风险日益成为银行业面临的主要风险之一，准确度量操作风险是有效管理操作风险的前提...
- 高丽君
- 关键词：商业银行
