雷震
- 作品数：10 被引量：20H指数：3
- 供职机构：广西大学更多>>
- 发文基金：广西研究生教育创新计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理交通运输工程理学更多>>
- 风险价值法(VAR)在我国资本市场中的应用研究
- 受经济全球化和金融一体化、放松管制以及金融创新等因素的影响，金融市场得到了迅猛发展，但同时其系统风险也大大加剧，风险管理成为金融机构的核心竞争力之一。VAR是90年代以后发展起来的一种新型风险管理工具，与传统风险度量方法...
- 雷震
- 关键词：风险管理风险价值法时间序列资本市场蒙特卡罗模拟
- 文献传递
- 基于带红利的控制公司破产风险因素投资组合模型
- 2014年
- 本文考虑在现金红利投资的收益情形下,投资者通过对所投资的股票公司的财务数据进行研究,通过评分来预测企业破产的概率,从而建立优质的投资组合模型。文章中应用最非线性规划优化的理论和方法建立投资组合模型,并利用优化算法对模型进行求解。
- 雷震韦增欣房成德
- 关键词：投资组合非线性规划评分模型
- 基于CVaR的多目标投资组合模型被引量：3
- 2015年
- 金融市场的发展与完善,以及人民收入水平的提高,使越来越多人关注金融投资并成为热点.理性的投资者总是期望风险尽可能低同时收益又尽可能高,而且希望投资的资产易于管理和管理成本低.考虑投资者多个目标的要求,将运用CVaR风险度量方法,提出一个均值—CVaR—资产数目的多目标投资组合模型,并利用多目标粒子群算法对模型进行实证分析,验证新模型的可行性和有效性,为热衷投资的投资者进行投资组合提供一个新方法.
- 杨天山韦增欣雷震万腾飞
- 关键词：投资组合多目标模型多目标粒子群算法CVAR
- 基于出租车GPS数据的城市道路拥堵判别被引量：11
- 2013年
- 在回顾前人对城市道路拥堵判别的理论和实证研究的基础上,运用边界矩形法识别道路,划分拥堵标准,并根据各道路的拥堵隶属度确定其拥堵级别以及拥堵的时间段,建立了道路拥堵判别模型。此外,利用此模型,以深圳市某一地区的出租车GPS实测数据为例进行实证研究,筛选出拥堵的路段、路口以及每条道路拥堵的时段。应用模型分析的结果表明:模型可以客观分析道路交通状况,有效判别道路拥堵。
- 郭雪婷秦艳丽雷震
- 关键词：GPS数据
- 基于GARCH模型的欧元/美元汇率的预测
- 2014年
- 本文对今年来欧元兑美元的日收盘价进行数据分析,发现欧元/美元汇率日波动不服从正态分布,而且汇率的时间序列有波动异方差性,根据近年来欧元/美元的汇率数据特征,建立欧元/美元汇率的GARCH(1,1)预测模型,实证分析所建模型的拟合度较高,适应做短期预测。
- 雷震陈溥胡亚西
- 关键词：时间序列ARCH模型GARCH模型
- 浅谈印度资本市场的发展及对我国的借鉴意义被引量：2
- 2007年
- 中国与印度是世界上两个最大的发展中国家。虽然二十多年来,我国GDP的年均增长速度为9%以上,而印度不过6%左右,但是印度资本市场的高速发展却让我们黯然失色。本文将从印度资本市场的发展历史及现状入手,分析其快速增长的缘由,以便能从中汲取有利于我国资本市场发展的经验和教训。
- 雷震陈增前
- 关键词：资本市场
- 基于GARCH模型的外汇投资组合应用被引量：4
- 2014年
- 对于外汇市场主要7个货币对欧元/美元,英镑/美元,美元/瑞士法郎,美元/日元,澳元/美元,美元/加元,纽元/美元的汇率运用时间序列分析方法,分别运用GARCH模型对汇率进行建模预测,计算得到收益期望,以GARCH模型残差方差作为风险度量。对投资过程中有无杠杆,运用马可维茨的"均值-方差"模型进行投资决策,得到下一日的投资策略。
- 雷震韦增欣
- 关键词：外汇均值-方差模型GARCH模型
- 多元回归-马尔可夫复合模型在上证综指预测中的应用
- 2014年
- 本文研究了近年我国股票市场与国际股票市场指数之间的关联性,为了弥补一般多元回归模型对于随机波动性强的数据的预测误差大的缺陷,建立了多元回归-马尔可夫模型,通过对比分析,该复合模型较一般的多元回归模型预测效果更佳。最后利用复合模型对上证综指进行了短期预测。
- 雷震刘伟
- 关键词：上证综指马尔可夫
- 黄金比例回调线在外汇市场的实证分析
- 2014年
- 比例回调线在不同货币对上对不同比例线作用价格的范围和有效性进行统计和分析,计算了在不同比例线区间的收益期望和风险,并通过定量分析提出基于黄金比例回调线的交易策略。
- 雷震韦增欣
- 关键词：外汇
- GARCH模型和VaR方法在外汇投资组合中的应用
- 在投资过程中投资者总是追求收益最大化，并尽可能地规避风险，马可维茨提出证券投资组合理论，对如何在既定风险水平下追求最大收益以及在既定收益目标下最小化投资风险给出了解答，他用标的资产的收益期望和资产收益率协方差矩阵度量风险...
- 雷震
- 关键词：投资组合模型GARCH模型VAR方法外汇市场模拟退火算法
