耿庆峰
- 作品数：47 被引量：113H指数：6
- 供职机构：闽江学院更多>>
- 发文基金：福建省教育厅资助项目国家社会科学基金福建省社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理社会学轻工技术与工程文化科学更多>>
- 我国货币政策工具有效性计量检验被引量：1
- 2009年
- 运用单位根检验与协整检验,选取中国2005年8月-2008年6月相关经济月度数据,对人民币汇改以来利率对汇率的影响进行分析后发现:在目前我国资本项目没有完全开放条件下,汇率对利率并不敏感。这也许是最近一两年国家频频动用货币政策工具,宏观调控效果却不甚理想的原因。在中国这样实行资本管制的国家,只有运用利率—汇率联动机制,才能达到经济的内外均衡。随着人民币汇率形成市场化的推进,其对利率变动的敏感性也会随之增强。
- 耿庆峰黄志刚
- 关键词：宏观调控货币政策人民币汇率
- 美国风险投资成功经验及启示
- 2009年
- 风险投资对企业技术创新具有重要的作用,要提高我国企业自主创新的水平,发展风险投资是一种较好的途径。通过对国际风险投资发展研究发现,美国的风险投资是世界上发展最好的,借鉴美国风险投资发展的成功经验,对发展我国风险投资业具有重要的现实意义。
- 耿庆峰陈冬
- 关键词：风险投资基金
- 美国风险投资成功经验及启示被引量：8
- 2009年
- 风险投资对企业技术创新具有重要的作用,要提高我国企业自主创新的水平,发展风险投资是一种较好的途径。通过对国际风险投资发展研究发现,美国的风险投资是世界上发展最好的,借鉴美国风险投资发展的成功经验,对发展我国风险投资业具有重要的现实意义。
- 耿庆峰陈冬
- 关键词：风险投资基金
- 基于收益率视角的中国股市联动性研究被引量：2
- 2013年
- 运用向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应、方差分解及协整分析对我国创业板市场、主板市场及中小板市场联动性进行研究。研究结果表明:创业板市场与主板市场存在联动性,主板市场对创业板市场、中小板市场具有先行引导作用;沪深300指数市场波动受创业板市场波动的影响较大,而创业板市场波动的原因主要来自于其自身;沪深300指数与中小板指数存在协整效应,表明二者存在长期均衡关系。上述实证结论对研究者探讨新兴资本市场与传统资本市场之间的关系,监管当局厘清三资本市场的定位,投资者制定合理的投资策略具有重要的现实意义。
- 耿庆峰潘长风
- 关键词：格兰杰因果关系检验脉冲响应函数方差分解协整检验
- 我国融资融券业务与股市波动相关性研究被引量：1
- 2016年
- 融资融券业务理论上能够稳定股市波动,但国外的实证研究表明,这一结论未必成立。在这种背景下,研究我国融资融券业务与股市波动间的相关性就显得非常重要。在对变量间的回归分析、Granger因果关系检验、脉冲响应分析、方差分解中发现,我国融资融券业务与股市波动呈正相关关系,但彼此间影响较小,这主要是因为我国的融资融券业务存在规模不平衡、交易标的数量少、投资成本高等问题,应采取加速推进利率市场化、扩大融资融券标的和加强投资者教育等策略。
- 耿庆峰陈念东
- 关键词：融资融券股价波动GRANGER因果检验方差分解
- 基于信息时代的企业业绩评价方法研究被引量：6
- 2004年
- 信息时代的企业具有规模扩张、经营多角、组织结构多样、经营环境复杂等特点,传统单一的财务评价体系已不能满足全方位计量、评价企业业绩的需要。平衡计分卡做为一种新的计量、评价企业业绩的方法,从其特点、指标体系、因果关系、建立步骤,实施过程等方面看,不失为信息时代一种评价企业业绩的好方法。
- 魏景柱耿庆峰
- 关键词：信息时代企业管理业绩评价平衡计分卡财务评价
- 福建省欠发达县域农村金融需求调查研究--以寿宁县为例被引量：1
- 2009年
- 社会主义新农村建设离不开农村金融的支持,深入农村地区,了解农村金融需求,从而提供适合农村发展与实际需求的金融产品具有重要的现实意义。首先对农村金融调查的结果加以分析,接着指出了欠发达县域农村金融服务存在的诸多问题,最后给出了指导性的对策建议。
- 耿庆峰吴式达
- 关键词：欠发达县域金融需求
- 供应链系统边界优化研究被引量：1
- 2005年
- 耿庆峰
- 关键词：供应链系统合作伙伴动态性销售商分销商厂商
- 多供应商—单一生产商—多分销商供应链优化研究
- 随着市场环境的变化,用户需求的不确定性和个性化增加,产品寿命周期缩短,产品结构越来越复杂,市场需求越来越难以把握,供应链管理模式应运而生.供应链管理环境下,库存优化对于降低供应链成本,提高供应链的竞争力具有至关重要的作用...
- 耿庆峰
- 关键词：供应链优化层次分析系统动力学
- 文献传递
- 我国创业板市场股价波动风险测度研究被引量：3
- 2013年
- 在对创业板市场波动机理分析后,运用VaR模型对其风险进行定量测度。研究结果表明:参数法能较好地估计创业板市场股价波动的风险VaR值,三种分布下的VaR值相差不大;由于考虑了创业板股价指数日收益率波动的非对称性,EGARCH模型的估计效果要好;历史模拟法估计VaR值具有很多优点,但在大样本情况下,该方法在低显著性水平下是无效的。
- 耿庆峰黄志刚
- 关键词：创业板市场在险价值
