秦松涛
- 作品数：4 被引量：6H指数：1
- 供职机构：吉首大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：湖南省教育厅科研基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- VaR约束下均值-方差模型有解的充要条件研究被引量：1
- 2011年
- VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
- 秦松涛
- 关键词：VAR均值-方差模型投资组合充要条件
- 多因素模型中的最佳投资比例被引量：1
- 2010年
- 文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
- 秦松涛
- 关键词：允许卖空不允许卖空
- 基于主成分分析的酒店可持续竞争力评价研究被引量：1
- 2013年
- 本文在对酒店企业可持续竞争力的内涵进行界定的基础上,建立酒店企业可持续竞争力评价的指标体系,利用层次分析法对潜在竞争力指标进行量化,利用主成分分析的方法建立酒店可持续竞争力评价数学模型。
- 秦松涛
- 关键词：主成分分析层次分析法
- 我国股票价格序列波动的GARCH拟合被引量：3
- 2005年
- 股票市场最令人捉摸不透也最具吸引力的是波动不已的股票价格。本文以上证综合指数日收盘价格序列为样本,应用GARCH类模型研究了我国股票价格序列的波动性。结果表明,我国股市股票价格波动具有自回归条件异方差特征,非对称的TGARCH模型能较好的拟合我国股市的股票价格序列波动,印证了利空消息比利好消息对我国股市有更大影响的实际。
- 周辉秦松涛
- 关键词：股市股票价格股市波动GARCH模型
