何红霞
- 作品数：24 被引量：114H指数：6
- 供职机构：西北师范大学经济学院更多>>
- 发文基金：甘肃省社科规划项目教育部科学技术研究重点项目国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 我国货币需求的短期非线性动态调整特征研究——基于MS-VECM方法被引量：6
- 2010年
- 本文运用马尔科夫状态转移误差修正模型(MS-VECM,Markov switching error-correctionmodel)检验了我国实际货币余额需求在2000年1月-2009年9月期间的短期非线性动态调整特征。研究结果表明我国长期货币需求的收入弹性大于利率弹性;短期货币需求动态调整速度的不同依赖于经济系统所处的不同状态,在波动率较高时期的调整速度较快,而在波动率较低时期的调整速度较慢。
- 李福祥何红霞
- 关键词：货币需求
- 黄金市场与股票市场的尾部风险相关性研究——基于MVMQ-CAViaR模型的实证分析被引量：3
- 2019年
- 作为投资者资产组合的重要组成部分,黄金和股票一直是人们关注的焦点,因此,有必要对二者之间的风险相关性进一步研究。本文首次采用MVMQ-CAViaR模型实证研究了我国黄金市场和股票市场的尾部风险相关性,研究发现:(1)从长期看,两者的尾部风险存在显著的负相关关系,股票与黄金互为避险资产。(2)从1%分位数的估计结果动态VaR看,黄金市场与股票市场的尾部风险几乎镜像,但在某些局部时期两市场的尾部风险负相关关系不强,这与我国黄金市场与股票市场的发育程度不同不无关系。(3)黄金市场的尾部风险明显低于股票市场,尤其在2008年和2015年股票市场价格剧烈波动期间,黄金市场的尾部风险较为平稳,而股票市场的尾部风险急剧扩大。(4)实证结果以及动态分位数脉冲响应结果均表明,黄金与股票两种资产的替代效应和挤出效应存在非对称性。
- 何红霞武志胜吕洋
- 关键词：黄金市场股票市场
- 商业银行信用风险的形成机制与度量方法研究
- 商业银行在经营中,要面临信用风险、流动性风险等非系统性风险,同时还要面临利率风险、市场风险等系统性风险.在这些风险中,信用风险是商业银行面临的主要风险.20世纪80年代末以来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,...
- 何红霞
- 关键词：信用风险商业银行博弈信用风险管理
- 文献传递
- 中国内地与海外股价指数之间的关系研究——基于门限协整模型
- 2012年
- 文中运用门限协整方法对我国内地股价指数与美国、英国、新加坡以及中国香港地区股价指数之间的长期均衡与短期非线性调整关系进行实证分析,结果表明在样本期内,我国内地股市与其它四个股市之间存在着不同程度的长短期关系,且均存在门限协整.
- 何红霞
- 关键词：门限协整非线性股价指数
- 国有商业银行的改革与发展策略
- 2002年
- 从我国国有商业银行产权改革、转变营销观念、加强人力资源管理以及金融业务创新和金融监管等方面进行分析 ,就我国国有商业银行的改革与发展策略提出了建议。
- 何红霞胡日东
- 关键词：国有商业银行产权改革营销观念人力资源管理金融监管
- 商业银行与企业之间的信贷博弈分析被引量：5
- 2005年
- 导致商业银行信用风险产生的因素很多,文章着重分析在贷款发放阶段和贷款偿还阶段商业银行与企业之间的关系.运用博弈理论,通过建立商业银行与企业之间的完全信息博弈模型,探究了商业银行信用风险产生的根源--信息不对称,并对我国当前商业银行普遍存在的'惜贷'现象进行了解释,并提出了一些可行的建议.
- 何红霞
- 关键词：商业银行企业博弈信用风险
- 中国大陆与台湾地区股市间溢出效应的实证研究
- 本文利用多元非对称BEKK-GARCH模型检验了中国大陆和台湾地区股票市场间的短期波动溢出效应。实证结果表明,在样本期内深圳股市和台湾股市之间均存在双向的波动溢出,前期不同性质的信息冲击在市场间波动溢出过程中起着不同的作...
- 何红霞胡日东
- 关键词：波动溢出效应股票市场
- 文献传递
- 证券市场开放背景下我国股票价格的动态行为研究
- 何红霞
- 关键词：证券市场股票市场股票价格价格波动
- 甘肃省上市公司财务能力实证分析
- 2008年
- 文章以甘肃省19家上市公司为研究对象，利用主成分分析方法借助SPSS11．5软件对其财务状况进行了综合分析，并得出相应结论，以期为有关财务信息的使用者提供决策依据。
- 何红霞
- 关键词：上市公司财务能力主成分分析
- “雄安新区”板块与沪深主板之间风险溢出效应实证研究被引量：1
- 2018年
- 从波动溢出和尾部风险溢出两个视角考察"雄安新区"板块与沪深主板之间是否存在风险溢出效应。首先利用VECH-GARCH模型检验了两板块之间的波动溢出效应,其次,借助多元分位数CAVia R模型研究"雄安新区"板块与沪深主板之间的尾部风险溢出效应。实证结果表明:"雄安新区"与沪深主板之间存在波动溢出效应;同时,沪深主板指数对"雄安新区"板块指数的尾部风险溢出效应大于"雄安新区"指数对沪深主板指数的尾部风险溢出效应。
- 何红霞王百之
- 关键词：风险溢出效应
