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付茜
作品数:
4
被引量:24
H指数:2
供职机构:
北京师范大学管理学院系统科学系
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
李红刚
北京师范大学管理学院系统科学系
周先海
北京师范大学管理学院系统科学系
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2006
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1篇
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收入流高度不确定企业的股价探讨
被引量:2
2004年
在分析了传统财务评估手段应用于收入流高度不确定企业价值评估上的不足后 ,利用实物期权理论和现代资本预算技术构造了一个简易动力学模型 ,对该问题进行了讨论 .建立了模型 ,设置 2种初值模式 ,分析了不同波动初值及收入流长期趋势终值对估值结果造成的影响 ,并用eBay公司 2 0 0 0年末实际数据对模型进行了考察 .模型结果依赖于所选的参数 ,与直观上收入流高度不确定企业股价的波动在一定的程度上吻合 ,可以认为其股价仍在合理范围 ,该模型能解释一类收入流高度不确定企业股票价格的表现 .
付茜
周先海
李红刚
关键词:
资产定价
实物期权
金融工程
NPV、或然决策与实物期权
被引量:1
2006年
讨论了NPV、或然决策和实物期权三者之间的内在关联.一个一般的结论是:一个项目的投资价值应该为完全不考虑后续投资灵活性时的价值加上灵活性本身的价值,前者就是经典NPV的价值,后者就是期权价值.当投资项目不存在后续投资灵活性时,期权的价值就为零,此时回归经典NPV情形.如果存在后续投资灵活性,则经典NPV只包括投资的一部分价值,只是一个不完全的评估.这也可解释为什么有时一个依据经典NPV应该拒绝的项目在实际中仍然可能被投资者采纳问题.
李红刚
付茜
关键词:
NPV
实物期权
中国股票市盈率合理范围探析
被引量:21
2002年
本文根据资产定价的基本模型以及中国的实际数据,估计出中国股市合理市盈率范围目前大约应该在8~24,据此指出中国股市实际市盈率偏高,并试图澄清一些市盈率争论中的一些似是而非的说法。
李红刚
付茜
关键词:
市盈率
股市
股票市场
资产定价模型
收入流高度不确定企业的价值评估
本文在分析传统的财务评估手段应用于收入流高度不确定企业的价值评估上的种种不足后,利用实物期权理论和现代资本预算技术构造了一个简易动态模型,对收入流高度不确定企业股票的估值问题进行了讨论。 在给出了该动态模型的时间...
付茜
关键词:
资产定价
实物期权
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