王博
- 作品数：9 被引量：26H指数：4
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 我国不良贷款回收率的影响因素和预测模型被引量：14
- 2011年
- 利用中国资产管理公司的不良贷款数据库,对影响我国不良贷款回收率的因素:风险暴露规模、地区、行业、担保方式、五级分类、逾期时间等,进行了统计分析;在此基础上,建立了单户处置企业的不良贷款回收率预测模型,并且利用模型的各个影响因素对回收率的贡献程度进行了测算以单户预测模型为基础,结合打包处置的处置策略,利用十折交叉验证和组合预测的思想,建立了打包处置的回收率预测模型.实证结果表明:无论是单户预测模型还是打包预测模型,预测结果均达到了较高的精度.
- 王博唐跃陈浩温琪陈敏杨晓光
- 关键词：不良贷款影响因素
- 基于广义Beta回归的不良贷款回收率模型被引量：5
- 2011年
- 依据国内最大的违约损失率数据库-LossMet rics^(TAI),利用广义beta回归模型对时间跨度为2001-2008年的不良贷款回收率分布进行了研究。采用极大似然和OLS估计方法,针对全样本和回收率为(0.1)开区间的非极端回收样本给出包含宏观、贷款和债务人异质因子的多变量广义beta回归模型的拟合参数和各个因素对回收率均值、方差的影响分析,并在多种变换方式下研究了只含宏观因子的单变量模型。结果表明,宏观因子的影响在单、多变量模型中都十分显著;不良贷款的有效抵质押和债务人的经营状况对模型的拟合也有明显影响;各因素对全样本和非极端回收样本的拟合结果差异性显著,同一因素对回收率均值、方差的影响大为不同。应用所得广义beta回归模型可进一步讨论回收率的区间估计、在险价值(VaR)等问题,给不良贷款风险管理提供极大帮助。
- 陈暮紫陈浩马宇超王博唐跃黄意球陈敏杨晓光
- 关键词：极大似然估计单因素模型
- 用于多个分子信号的数据处理方法和装置
- 本发明提出了用于多个分子信号的数据处理方法。该方法计算任意不同的分子簇A与分子簇B的荧光信号之间的混杂系数C(A←B)和C(B←A)，用于衡量所述分子簇A和分子簇B的荧光信号相互混杂的严重程度，进而，可以干预、减少不同分...
- 李雷王博万林
- 文献传递
- 不良贷款有无回收判别:一类可选变量的支持向量机方法被引量：9
- 2009年
- 针对不良贷款有无回收判别问题中属性变量数目多、示性变量比例高的特点,提出了一类可选择变量的支持向量机方法进行判别预测.该方法一是将逐步回归的支持向量机思想应用在模型变量的选择上,二是将线性逐步回归的结果作为模型选择变量的初始状态,解决了传统支持向量机只能使用固定变量的问题.实证结果显示,该方法不仅提高了样本外预测的正确率,而且具有很好的稳健性.
- 陈浩马宇超陈暮紫唐跃王博陈敏杨晓光
- 关键词：支持向量机
- 非极端回收不良贷款的回收率预测研究被引量：1
- 2009年
- 本文依托Loss Metric数据库,对非极端回收不良贷款的回收率预测模型进行了研究。文章通过对非极端回收不良贷款的回收率进行Beta-正态变换和Logit变换,结合影响不良贷款回收率的众多因素,进行了从简单到复杂、从单笔贷款债务人到多笔贷款债务人的逐级建模,并剖析了影响回收率的各个因素。实证结果表明,单笔贷款债务人的回收率模型可作为多笔贷款债务人回收率预测的基准;从单笔贷款债务人模型中可以更直观的分析各个不同的变量对回收率的影响。
- 陈暮紫马宇超王博陈浩唐跃陈敏杨晓光
- 关键词：不良贷款
- 用于多个分子信号的数据处理方法和装置
- 本发明提出了用于多个分子信号的数据处理方法。该方法计算任意不同的分子簇A与分子簇B的荧光信号之间的混杂系数C(A←B)和C(B←A)，用于衡量所述分子簇A和分子簇B的荧光信号相互混杂的严重程度，进而，可以干预、减少不同分...
- 李雷王博万林
- 我国资产管理公司违约贷款回收的时间效应实证被引量：3
- 2011年
- 采用衰减分析和回归分析等方法,研究不同回收时间长度下我国资产管理公司违约贷款的回收特征.衰减分析的结果显示:与商业银行回收率随时间单调衰减不同,资产管理公司的边际回收率在一年内和三年后较低而两年到三年间比较高.回归分析的结果显示:企业经营状态中破产终结状态因素在所有回收时间模型中都属于重要变量;与商业银行不同,资产管理公司回收前的清收信息是影响回收率的一个重要因素;其他因素在不同回收时间段对回收率有不同影响.
- 陈浩王博唐跃陈敏杨晓光
- 关键词：违约贷款
- Downturn LGD分布估计与贷款压力测试
- 信用风险的宏观压力测试和downturn LGD的估计是商业银行风险管理的重点。本文利用广义beta回归（GBR）模型,结合来自中国的不良贷款LGD数据,估计了不同宏观经济条件下LGD的分布。相比于点估计,GBR模型得到...
- 王博陈暮紫陈敏杨晓光
- 关键词：不良贷款违约损失率压力测试
- 文献传递
- 大规模同质不良资产组合回收率定价研究被引量：4
- 2010年
- 处置不良资产是我国金融业改革和发展的重要问题,大规模批量处置不良贷款是处置不良资产的首选方法之一.不良贷款组合的回收率分布,是不良贷款组合定价的基础.针对不良贷款回收率的双峰分布特性,将不良贷款分为低峰回收贷款和高峰回收贷款,证明了不良贷款组合的回收率收敛于低峰回收率和高峰回收率的条件期望之和.基于信用风险结构模型,进一步证明了高峰回收率条件期望的正态逆变换与低峰回收比率的正态逆变换之间存在线性关系.由于对低峰回收贷款易于判断,很容易估计低峰回收比率,因而可以通过线性回归估计出高峰回收率条件期望,这样就给出了不良贷款组合的整体回收率估计模型.基于这一模型,还给出了估计不良贷款回收率的分位数的计算方法,该方法实际上是VaR方法的推广.
- 马宇超陈暮紫陈浩王博陈敏杨晓光
