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李晓清
作品数:
2
被引量:2
H指数:1
供职机构:
广西大学数学与信息科学学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
韦增欣
广西大学数学与信息科学学院
陈宁
广西大学数学与信息科学学院
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1篇
2015
1篇
2014
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带有改进的典型交易成本函数的MCvar模型及其例证分析
被引量:2
2014年
首先建立带有改进的典型交易成本函数的MCvar投资组合模型,同时给出了求解该模型的基于相关性粒子群算法的具体步骤.然后选取A股市场上的三只股票进行了一组数值实验.通过对数值计算的结果分析表明算法有效可行.最后对下一步有待解决的问题提出了几点思考.
李晓清
宋江泽
韦增欣
关键词:
CVAR
带有流动性的模糊投资组合优化模型
2015年
用三角模糊数描述证券的收益率,同时基于流动性与证券收益之间存在的负相关关系,设置流动性的效用函数,从而建立一种考虑流动性的多目标投资组合优化模型,再将多目标模型转化为单目标模型,用Lagrange乘子法求解并进行数值试验.
陈宁
李晓清
韦增欣
关键词:
投资组合模型
流动性
三角模糊数
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