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兼具截面相依性和重尾性面板单位根检验方法研究及应用被引量：1: 2013年; Block Bootstrap方法因其适用范围广和操作简单等优点成为面板单位根检验的理想工具之一。然而,由于要求误差项服从独立同分布的假设条件,该方法仍具有一定的局限性。为此,本文发展Wild Bootstrap方法来解决误差项可能具有截面相依性和重尾性等更一般情形下的面板单位根检验问题。Monte Carlo模拟结果表明,当重尾性存在时,Wild Bootstrap检验相对Block Bootstrap检验有更小的水平扭曲和更高的功效。最后对中国股票市场的有效性问题进行了实证检验,并得出其为弱式有效性的结论。; 吴鑑洪张淦; 关键词：面板单位根

兼具截面相依性和重尾性面板单位根检验方法研究及应用: 自上世纪70年代以来,单位根检验成为当代计量经济学研究热点之一,其应用遍及经济学研究的各个领域,对当代计量经济学的发展具有重要的意义。单位根检验的研究大体经历了从时间序列单位根检验到截面独立的/(第一代/)面板数据单位根...; 张淦; 关键词：面板单位根; 文献传递

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张淦