孙有发
- 作品数：44 被引量：129H指数：8
- 供职机构：广东工业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金广东省哲学社会科学“十一五”规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学自然科学总论更多>>
- 带反馈的混沌并行GA及其在非线性约束优化中的应用被引量：8
- 2007年
- 基于生物系统中普遍存在“随机进化+反馈”现象,提出了带反馈机制的混沌并行遗传算法:混沌映射的嵌入保持演化群体良好的多样性,而反馈机制,即基于Baldwin效应的后天强化学习,克服纯粹随机演化,从而加速系统演化进程.通过基准复杂非线性约束优化问题及金融领域中基准的参数优化问题的数值实验,验证了文中算法的高效性、通用性及稳健性.
- 孙有发张成科高京广邓飞其
- 关键词：混沌映射非线性规划BALDWIN效应
- 股灾期间上证50ETF期权定价研究被引量：14
- 2018年
- 从理论上探讨了股灾期间大盘指数对期权定价的影响,改进了用于表征股灾期间上证指数宽幅震荡过程的欠阻尼二阶系统阶跃响应函数,并考虑了上证指数对标的资产价格的耦合影响,在风险中性定价法则下构建出股灾期间的期权定价模型;详细考察了大盘指数模型中的参数(如阻尼系数、衰减速率以及无阻尼震荡频率等)、大盘指数影响作用过程的波动系数以及大盘与标的资产的关联系数等对期权定价的影响.最后,运用MonteCarlo仿真技术,对上证50ETF期权进行实证与预测.数值结果表明:所提出的股灾期间的期权定价模型,能有效地为上证50ETF期权定价,并具有良好的鲁棒性.
- 孙有发郭婷刘彩燕曾莹莹杨博民
- 关键词：期权定价股灾
- 反馈跳扩散模型在证券价格预测中的应用被引量：1
- 2006年
- 本文基于反馈控制论,吸收传统随机波动定价模型的精髓,并修正其低估“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实的缺陷,提出反馈跳扩散证券定价模型。该模型能较好模拟现实中的证券价格行为,并可刻画重大信息对价格的影响以及证券价格行为中的自我增强和乘数效应。该模型有机结合基本面分析与技术分析,其性能在应用中得到检验。
- 孙有发邓飞其
- 关键词：随机波动模型
- 一种新的元胞网络模型
- 2011年
- 用元胞替换传统人工神经网络中的神经元,以局部连接取代相邻层级元胞之间的全连接,用规则演化算法替代BP算法,建立元胞网络模型.设计了元胞网络的训练过程:内嵌的遗传算法用于寻优各元胞状态离散化边界值以及元胞网络拓扑结构.以一个红酒分类基准数据为例,检验了元胞网络的学习性能和分类性能,获得了较为满意的结果.
- 李学伟孙有发吴今培
- 关键词：元胞自动机神经网络遗传算法
- 基于元胞自动机和多主体相结合的交通仿真系统设计与实现
- 2011年
- 城市交通系统是典型的基于规则运行的复杂大系统,建立能描述实际交通系统一般特性的交通流模型,寻找交通流的基本规律,揭示交通拥堵产生的机理,实现人、车、路与生态环境之间的和谐统一,一直以来都是该领域的热门主题.论文基于元胞自动机和多主体技术,应用Matlab编程语言设计并实现集交通道路(含交通规则与信号灯)、机动车以及行人于一体的交通流仿真系统.在4种交通规则下,分别考察了机动车和行人闯红灯行为对交叉路口通行质量的影响,其结果有助于揭示交通拥堵产生的内在机理,并为自动疏导交通提供参考措施.
- 孙有发吴今培刘彩燕
- 关键词：交通流交通仿真系统元胞自动机多主体
- 自适应元胞遗传算法与股票价格行为分析被引量：2
- 2011年
- 与以往侧重于刻画从众模仿行为的元胞自动机价格模型不同,论文基于Moore型邻居投资者分布结构,以预测精度为切入点,将遗传算法引入到元胞自动机股票价格模型中,投资者与"邻居"沟通和分享信息,并由遗传算子来优化其对股价进行预测的各要素权重;研究了两种预测模式下的权重演化行为,以及权重交叉概率对股价行为(收敛性、波动性等)的影响;模拟了预期驱动下,股价与市场情绪的关系.研究认为:元胞遗传算法的引入,较好地驱动着股票价格回归基本价值,减轻了股票市场的波动性.
- 李雪岩孙有发刘彩燕
- 关键词：遗传算法股票市场股价
- 高校信管专业课程体系优化及后期建设研究被引量：1
- 2010年
- 针对社会对高校信息管理与信息系统本科专业人才的需求,提出围绕专业人才培养目标及基于技术管理的专业培养特色来优化课程体系,突出培养学生应用技术解决实际问题的能力,并通过教学实践检验其科学性,以在此基础上进一步开展后期配套建设。
- 孙有发陶雷
- 关键词：信息管理与信息系统课程体系
- 智能管理及其在科研项目智能评审中应用研究
- 首先,作者根据智能管理系统的设计思想和总体方案,并结合实际课题,设计了科研项目智能评审系统的具体方案,提出了该文的研究思路,并指出实现该系统的关键技术.接着,针对科研项目智能评审系统,研究立项评审指标体系,并进一步应用粗...
- 孙有发
- 关键词：智能管理软件设计技术粗糙集理论模糊粗糙神经网络
- 基于深度学习算法的行为期权定价被引量：3
- 2021年
- 针对一类考虑了投资者微观结构随机变迁、投资者行为存在羊群效应以及非理性情绪的高维行为资产价格模型,推导出行为期权定价偏微分方程,构建了基于深度学习算法的行为期权定价方法:首先,基于费曼卡兹公式推导出行为期权价格的迭代方程;然后,用神经网络来逼近迭代方程中的期权价格关于标的模型空间变量的梯度函数;最后,通过深度神经网络参数寻优得到期权价格。数值实验表明:相比蒙特卡洛方法,深度学习算法在计算高维标的资产的期权价格时,获得的结果不仅精度更好,而且效率更高;在相同精度要求下,深度学习算法所需要的仿真路径数更少。研究发现:市场中投资者的非理性情绪程度越严重,期权价格越高;股市微观结构调整速度和羊群效应,对不同成熟度市场上期权价格的影响存在异质性:在不成熟市场上,股市微观结构调整速度越快,投资者的羊群效应越严重,期权价格越高;而对于成熟市场,投资者结构回复长期均衡以及羊群效应,均起到稳定期权价格的作用。
- 孙有发邱梓杰姚宇航刘彩燕
- 关键词：期权定价行为金融学随机波动率模型
- 带跳及反馈的随机波动证券定价模型被引量：1
- 2006年
- 目前金融界尚未有一个公认的能够准确解释真实股价行为的证券定价模型.文中在传统随机波动价格模型的基础上,考虑其所忽略的“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实,同时引入证券投资者与证券价格之间的交互作用,提出了一种新的证券定价模型———带跳及反馈的随机波动模型.理论分析、数值仿真和实际应用结果都表明,与传统证券定价模型相比,新模型可更好地模拟现实的证券价格行为,具有预测精度高、速度快等优点.
- 孙有发邓飞其
- 关键词：证券定价数值仿真
