陈倩
- 作品数：8 被引量：26H指数：2
- 供职机构：北京理工大学管理与经济学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学军事更多>>
- 基于g-h分布的股票收益率风险价值研究
- 以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有'有偏、尖峰、厚尾'的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假...
- 陈倩李金林邹庆忠
- 关键词：股票收益率上证指数
- 文献传递
- 基于g-h分布的股票收益率风险价值研究被引量：2
- 2009年
- 以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进行了比较,结果表明基于g-h分布假设下的VaR对收益率数据的风险描述最为准确,计算结果优于其它3种分布。
- 陈倩李金林邹庆忠
- 关键词：G-H分布收益率
- 巴塞尔新资本协议下贷款划分对资本要求的影响分析
- 尔新资本协议的发布确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架。本文主要研究内部评级法下贷款划分对银行资本要求、风险度量等因素的影响。通过分析发现:监管资本对贷款之间的相关系数具有较高的敏感度，银行可以通过贷款划分...
- 张伦李金林陈倩
- 关键词：巴塞尔新资本协议内部评级法资本要求
- 基于熵权系数的国防工程项目风险综合评价
- 通过构造基于熵权系数的多级综合评价模型来对国防工程项目风险进行定量、综合分析。该方法对项目中各风险因素分别从风险发生的概率和风险产生的影响两方面进行评估，最终得出该问题的单因素评价和综合评价。
- 李金林陈倩
- 关键词：风险评估熵权系数综合评价
- 文献传递
- 基于多元分析法的我国开放式基金绩效评价被引量：13
- 2005年
- 在借鉴国内外学者的研究成果的基础上,选取了能全面反映基金绩效信息的多项分析指标,建立我国开放式基金绩效评价的综合体系。基于大量开放式基金的原始数据,采用单因素评价法和因子分析法相结合的综合分析法对开放式基金的业绩进行实证研究,给出开放式基金的综合评价,从而解决了由于单项评价指标过多造成的评价无序的问题。
- 赵中秋陈倩李金林
- 关键词：开放式基金基金绩效评价
- 基于g-h分布的上证指数收益率分布拟合研究
- 本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性。本文将g -h分布引入收...
- 陈倩李金林张伦
- 关键词：收益率分布G-H分布厚尾
- 文献传递
- 基于g-h分布的上证指数收益率分布拟合研究被引量：11
- 2008年
- 本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性。本文将g -h分布引入收益率序列的分布拟合中,结果表明,这种分布能很好的解决收益率序列具有的"有偏、尖峰、厚尾"特性,拟合效果比用Logistic分布和t分布更好。
- 陈倩李金林张伦
- 关键词：收益率分布G-H分布厚尾
- 服务企业国际市场进入模式选择研究——基于服务分类的观点
- 2010年
- 在企业国际化经营成为世界经济发展重要特征的背景下,服务企业走出国门,进入国际市场显示了服务企业的能力,有利于赢得客户的信任和塑造国际化的品牌形象,而选择合适的国际市场进入模式对服务企业成功开展国际化运作则有着至关重要的意义。本文引入对服务企业提供的产品进行分类的观点,讨论了各种类型服务产品的提供者应选择的国际市场进入模式。
- 陈倩
