金浩
- 作品数：31 被引量：42H指数：4
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- 相关领域：理学经济管理社会学矿业工程更多>>
- 基于稳定分布的ARCH模型均值检验变点
- 2017年
- 目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验,其中特征指数κ∈(1,2)。方法引入残量平方累积和统计量,在原假设条件成立时,证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明:统计量的势函数值不仅对样本容量及特征指数敏感,也依赖于均值变点的跳跃幅度。结论残量累积和统计量能有效地检验基于稳定分布的ARCH模型均值变点。
- 金浩张思
- 基于Bootstrap抽样的厚尾自回归过程结构变点检测
- 2023年
- 该文考虑了具有稳定分布的p阶自回归过程均值变点检验问题.通过构造修正的比值型检验统计量,利用广义的中心极限定理,证明统计量在原假设下的渐近分布是列维过程的泛函,并得到了其在备择假设下的一致性.针对渐近分布依赖未知参数的情况,采用Bootstrap抽样逼近渐近分布以得到更精确的临界值.数值仿真结果表明,基于Bootstrap抽样的Ratio检验不仅很好地控制了经验水平,经验势也达到令人满意的效果.此外,当突变位置位于样本后半段时,经验势有较大幅度提高.最后,通过一组美国铝业收盘价数据进一步验证本文所提的变点检验方法的有效性和可行性.
- 张思金浩杨云锋
- 关键词：BOOTSTRAP
- 两类含有价值漏损的实物期权定价模型被引量：1
- 2007年
- 目的将含有现价值漏损的实物期权定价模型进行改进。方法将含有价值漏损的实物期权视为一个有交易成本或含分红的两类股票期权,并把模型中几个主要的变量都看作是时间的函数。结果改进后的模型更加合理,更符合实际的情况。结论这样的改进使得模型更加符合实际的市场情况,增强了适用性,具有重要的理论和实际意义。
- 杨云锋杨亚强金浩
- 关键词：实物期权价值漏损NPV
- 基于稳定分布的ARCH模型均值变点Subsampling检验被引量：2
- 2018年
- 讨论了基于稳定分布的ARCH模型的均值变点检验问题,其中特征指数k∈(1,2)。基于残量平方累积和统计量,利用Subsampling抽样方法确定渐近分布的临界值,从而避免特征指数k的估计。结果显示:蒙特卡罗数值模拟结果和实证分析充分说明了Subsampling抽样方法的可行性和有效性。因此,基于Subsampling的残量平方累积和检验对于稳定分布的ARCH模型均值变点检验仍不失为一种有效的方法。
- 刘舰东金浩
- 关键词：变点SUBSAMPLING
- 实物期权的煤炭资源勘查投资项目评估模型被引量：5
- 2012年
- 煤炭资源勘查是煤炭资源开发的重要前提,具有投资大、不可逆、周期长和风险大的特点。由于传统净现值法的固有缺陷,不能有效处理煤炭资源勘查投资面临的不确定性因素,进而不能合理地评估煤炭资源勘查投资项目价值。文中运用实物期权理论,建立了煤炭资源勘查成果价格随机变化下煤炭资源勘查投资项目评估模型。以陕北某矿区煤炭资源勘查投资项目为例,对该模型进行了运用。结果表明:在不确定条件下,该模型能更加科学合理地评估煤炭资源勘查投资的项目价值;敏感性分析表明,与煤炭价格波动率和资源赋存波动率相比,利率和便利收益的变化对项目价值影响更为显著。
- 王涛王涛张金锁邹绍辉
- 关键词：实物期权
- 含尺度变点稳定分布的单位根检验
- 2018年
- 研究稳定分布噪声模型中含有尺度变点的单位根检验问题．在尺度突变的情形下，给出DF型检验统计量在原假设成立时的渐近分布．结果表明：统计量的渐近分布不仅是Lévy过程的泛函，且依赖尺度变化的位置和跳跃幅度．最后，通过Mente Carlo数值模拟证实，DF检验统计量不再稳健，尺度变点会导致单位根检验的经验水平值发生扭曲．
- 张守刚白智琳金浩
- 关键词：单位根LÉVY过程
- 基于Bootstrap方法的AR(p)模型方差变点的检验被引量：2
- 2018年
- 研究了基于AR（p）模型结构变点的检验.原假设条件成立时,证明了残量平方累积和统计量的极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界,并利用bootstrap抽样方法以提高经验势函数值.数值模拟和实例分析都充分说明方法对相依过程结构变点检验的有效性.
- 金浩张思杨云锋
- 关键词：BOOTSTRAP
- 一种煤炭燃前的复合脱硫系统及方法
- 本发明公开了煤炭脱硫技术领域的一种煤炭燃前的复合脱硫系统及方法，把煤粉碎成微粒并与水混合，在其悬浮液下面吹进微细泡，煤和黄铁矿的表面均附着气泡，由于空气和水的浮力作用，两者一起浮于水面不能分开，如果将微生物加到水溶液中，...
- 金浩
- 一种数学模型演示教具
- 本发明公开了一种数学模型演示教具，它包含显示屏本体(1)，该显示屏本体(1)两端的上下两侧分别设置有定位耳座(2)，位于同一端的两个定位耳座(2)之间安装有与其转动连接配合的转轴(3)，位于显示屏本体(1)两端的两个转轴...
- 金浩张思
- 含结构变点无限方差序列的伪回归检验被引量：2
- 2013年
- 基于最小二乘回归理论,研究了含结构变点无限方差序列的伪回归检验.结果表明,对两列含结构变点无限方差序列进行线性回归分析时,当两序列尾部指数之和小于1.5时,无论结构变点位置是否相同,t检验统计量均发散,导致伪回归现象的出现.究其原因,结构变点增加了回归误差的持久性,从而产生伪回归.蒙特卡罗数值模拟结果表明,伪回归现象不仅受序列尾部指数的影响,且对结构变点的位置敏感.
- 王雪峰余聪金浩
- 关键词：伪回归T检验
