胡亦钧
- 作品数：67 被引量：131H指数：7
- 供职机构：武汉大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术天文地球更多>>
- 马氏环境下带扰动的变利率模型的风险理论(英文)被引量：3
- 2004年
- 本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型 .证明了该模型的最终生存概率 (或最终破产概率 )满足一定的瑕疵更新方程 ,并利用更新理论给出了其Cram啨ｒ Lundberg渐近性质 .本文还推导出最终生存概率 (或最终破产概率 )的卷积公式 ,从而推广了文献 [1
- 刘艳胡亦钧
- 关键词：COX风险模型
- 随机发展方程在Hlder范数下的大偏差原理
- 1999年
- 对ε＞０，设Ｘε＝｛Ｘε（ｔ），ｔ≥０｝是由如下随机发展方程ｄＸε（ｔ）＝εσ（Ｘε（ｔ））ｄＷ（ｔ）＋ｂ（Ｘε（ｔ），Ｙ（ｔ））ｄｔＸε（０）＝０｛控制的Ｒｄ值随机过程，其中Ｗ（ｔ）是一般概率空间（Ω，Ｆ，Ｐ）上取值于Ｒｄ的Ｂｒｏｗｎ运动．讨论了｛Ｘε，ε＞０｝在Ｈｌｄｅｒ范数下的大偏差原理，将Ｗｉｅｎｅｒ空间上的结论推广到一般概率空间上，此结果比经典的Ｗｅｎｔｚｅｌ－Ｆｒｅｉｄｌｉｎ估计要强．
- 金文哲刘京军胡亦钧
- 关键词：随机发展方程HOELDER范数
- 关于鞅差序列和的完全收敛性
- 1990年
- 本文讨论B值鞅差序列非随机足标和与随机足标和的完全收敛性。通过对各分量的矩及空间几何性质的限制,得到了完全收敛性的若干充分条件。这些条件推广了白志东等人的部分结果。
- 胡亦钧
- 变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差被引量：6
- 2007年
- 该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.
- 韦晓于金酉胡亦钧
- 关键词：破产概率
- 大偏差、鞅不等式及其极限理论
- 胡亦钧甘师信
- 该项目主要在概率论的两个方向做研究工作：一、大偏差理论及其应用；二、B值鞅不等式及其极限理论。这是近三十年发展起来的两个新分支，与随机过程、数理统计、随机分析、概率论极限理论、保险精算、金融数学、统计力学、粒子系统、量子...
- 关键词：
- 关键词：鞅不等式随机微分方程马尔可夫过程
- 带有消费的最优财富追踪问题(英文)
- 2010年
- 本文研究带有消费的最优财富追踪模型.利用Hamilton-Jacobi-Bellman方法,求得投资策略的精确表达式.最后分析了所得到的解对个体偏好的敏感性.
- 罗葵王光明胡亦钧
- 关键词：投资组合选择HJB方程
- 基于极值分布理论的WVaR度量研究及实证分析
- 2018年
- 本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度量研究.实证分析结果表明,对比于其他没有考虑投资者风险偏好的度量方法,含有投资者风险偏好的WVaR更能准确地度量金融市场的风险情况.在同一市场环境下,风险值相差不大,存在共动性,国内新兴市场风险值比国外相对发达稳定市场的风险值要大.
- 罗葵陈关武胡亦钧
- 关键词：极值理论在险价值CVAR风险函数
- 一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率被引量：5
- 2009年
- 本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,推得了破产概率所满足的方程,并给出了具体的数值计算的实例.
- 陈红燕刘伟胡亦钧
- 关键词：复合POISSON过程破产概率
- 一类测度值随机过程的大偏差原理
- 1998年
- 设｛ξλ；λ∈Λ｝是取值于概率空间的随机过程，在一定的条件下，证明｛ξλ；λ∈Λ｝满足大偏差原理．所获结果推广了Ｋｉｆｅｒ的结论．
- 胡亦钧黄建华
- 关键词：动力系统测度值过程
- 基于拟蒙特卡罗概率假设密度的卷积实现
- 2011年
- 本文提出了两种新的算法.第一,拟蒙特卡罗概率假设密度(QMC-PHD)滤波,主要思想是利用QMC方法来实现PHD滤波.在仿真实验中可以发现:在目标数目和状态估计方面,新算法比序贯蒙特卡罗概率假设密度(SMC-PHD)滤波器更精确.第二,卷积核拟蒙特卡罗概率假设密度滤波(CKQMC-PHD),主要思想是基于QMC-PHD滤波的基础之上引入卷积核(CK)的估计算法.当观测噪声变小的时候,CKQMC-PHD滤波还能够很好地估计出目标状态和目标数目,其表现要明显的好于QMC-PHD滤波.仿真实验也证明了CKQMC-PHD滤波的估计效果.
- 马悦秦前清朱建章胡亦钧
- 关键词：概率假设密度卷积核
