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杨静平

作品数：25 被引量：56H指数：3
供职机构：北京大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金云南省省院省校教育合作计划项目教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
相关领域：经济管理理学生物学一般工业技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 22篇期刊文章
  • 2篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 14篇经济管理
  • 14篇理学
  • 1篇生物学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 9篇寿险
  • 8篇保险
  • 7篇稳定性分析
  • 7篇非寿险
  • 5篇统计量
  • 5篇次序统计量
  • 4篇英文
  • 4篇精算
  • 3篇递推
  • 3篇保费
  • 2篇递推方程
  • 2篇定理
  • 2篇人寿
  • 2篇人寿保险
  • 2篇收敛速度
  • 2篇随机利率
  • 2篇利率
  • 2篇精算学
  • 2篇极限定理
  • 2篇渐近

机构

  • 25篇北京大学
  • 2篇中央财经大学
  • 1篇南京师范大学
  • 1篇中国保险管理...

作者

  • 25篇杨静平
  • 10篇吴岚
  • 3篇程士宏
  • 2篇周俊
  • 1篇程乾生
  • 1篇王晓谦
  • 1篇吴芹
  • 1篇陈治津
  • 1篇周蜀林
  • 1篇李贤德
  • 1篇吴金文
  • 1篇熊芳
  • 1篇胡德琨

传媒

  • 8篇数理统计与管...
  • 7篇北京大学学报...
  • 3篇数学进展
  • 1篇中国科学（A...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇应用数学和力...
  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2021
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2006
  • 2篇2005
  • 1篇2003
  • 2篇2001
  • 1篇1998
  • 8篇1997
  • 2篇1995
  • 2篇1994
  • 1篇1993
  • 1篇1991
共 25 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
截断和与次序统计量之比的分布收敛
1993年
设{X_n,n≥1}为i.i.d.r.v.S.,|X_n^(1)|≥|X_n^(2)|≥…≥|X_n^(n)|为{X_i,i≤n}的次序统计量,g为(0,+∞)上正Borel可测函数。我们讨论了截断和^(r)S_n=sum from i=r+t to nX_n^(i)与次序统计量X_n^(r)的比的分布收敛,令(r)T_n=[^(r)S_n-(n-r)EX_1I{E|X_1|<+∞}]/g(|X_n(r)|),对正的常数列b_n,n≥1,我们得到了对所有的r≥1,^(r)T_n/(?)依分布收敛的充要条件。
杨静平
关键词：次序统计量
非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(ⅠⅠ)被引量：1
1997年
非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（ⅠⅠ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）１．２分组数据模型在许多保险索赔中，数据是分组（ｇｒｏｕｐｅｄ）或称分类（ｃａｔｅｇｏｒｙ）的。这时，我们只能得到各个损失区间内的索赔个数（频...
吴岚杨静平
关键词：非寿险财产保险
C^(A,B)copula在CreditMetrics中的应用
2011年
利用copula方法初步探讨了CreditMetrics中相关性假定对计算Value-atrisk结果的影响.将相关文献提出的C^(A,B) copula应用到CreditMetrics中来替代传统的正态copula函数.在理论上探讨了C^(A,B) copula的系数的确定方法,并针对二元情形进行了数值分析.
杨静平熊芳
关键词：CREDITMETRICSVAR
次序统计量之和的中心极限定理被引量：1
1995年
设为独立同分布随机变量列，具有共同的非退化分布函数Ｆ，并且的次序统计量。对于记本文得到了依分布收敛到正态的充要条件。
杨静平
关键词：次序统计量中心极限定理
个体相关性对多生命模型影响的敏感性分析(英文)
2013年
本文关注多生命模型的敏感性分析。我们主要考虑两种多生命模型:联合生命模型与最后生存者模型。文中分析了个体相关性结构对两种模型下净保费的影响并得到了相关的理论结果。文中的数值结果体现了相关性结构对净保费产生的重要影响。
杨静平陈治津吴岚
关键词：净保费COPULA
关于n年期寿险的极限分布(英文)被引量：1
1997年
讨论了ｎ年期寿险的总体索赔量的极限分布。在利息力为白噪声条件下。
杨静平吴岚
关键词：随机利率定期寿险保险
非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(Ⅵ)被引量：1
1997年
非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（Ⅵ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）三、非寿险的准备金计算非寿险的准备金计算较之寿险要复杂的多，主要是非寿险的理赔过程比较复杂，同时，因用途的不一样，也可以考虑各种非寿险的准备金。这...
吴岚杨静平
关键词：非寿险稳定性
截断和和多维次序统计量的极限定理
该论文的大部分工作主要从理论上来讨论截断和的极限分布及相应的收敛速度问题.对于绝对值截断和的渐近正态性,以前的研究都是在分布函数对称或属于Feller族的条件下讨论.该论文的一部分工作是对分布函数不加限制,得到了绝对值截...
杨静平
关键词：渐近正态
非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(Ⅲ)被引量：2
1997年
非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（Ⅲ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）二损失分布的应用保险是一种时间性很强的经济行为，因此，保险标的损失分布模型也不是一成不变的，或者说，模型的拟合工作是一个长期的不断调整的过程。另一...
吴岚杨静平
关键词：保险非人寿保险
非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(IV)被引量：1
1997年
非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（ＩＶ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）２．２．２免赔与净保费损失分布估计的一个重要用途是计算净保费（或称风险保费）。一般情况下非寿险的净保费为索赔频率与平均损失（索赔程度）的乘积。因...
吴岚杨静平
关键词：保险非人寿保险
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