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李芳

作品数：4 被引量：0H指数：0
供职机构：长春工业大学数学与统计学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇投资组合
  • 1篇投资组合理论
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模
  • 1篇极值理论
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR估计
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇参数估计
  • 1篇V

机构

  • 2篇长春工业大学

作者

  • 2篇李芳
  • 1篇闫厉
  • 1篇李秀阁
  • 1篇姚佳

传媒

  • 1篇网络财富

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 4 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于Copula函数和极值理论的VaR估计
在金融活动中相关性分析具有着很重要的意义,如投资组合、资产定价及风险分析等方面的问题都用到了相关性分析。目前在变量之间的相关性方法研究,主要的有线性相关系数法和因果分析法。Copula理论正是第二种方法的应用。它是一种新...
李芳
关键词：极值理论COPULA函数投资组合模型VAR
文献传递
基于copula方法的VαR估计
2010年
本文分析了我国股票市场的组合投资情况,通过实际数据,从Archimedean Copula族中选择能更好地拟合实际数据相依性的Copula。在选定的Copula下,对投资组合风险进行分析,给出了最优的资金分配方案。
李芳李秀阁姚佳闫厉
关键词：COPULA投资组合理论参数估计
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