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廖珊

作品数：6 被引量：8H指数：1
供职机构：浙商银行更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 6篇经济管理

主题

  • 4篇利率
  • 4篇风险管理
  • 3篇利率风险
  • 3篇利率风险管理
  • 2篇债券
  • 2篇债券组合
  • 2篇利率期限
  • 1篇信用
  • 1篇信用组合
  • 1篇债市
  • 1篇证券
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇凸度
  • 1篇企业
  • 1篇企业债
  • 1篇企业债市场
  • 1篇曲度
  • 1篇违约
  • 1篇违约传染

机构

  • 6篇天津大学
  • 2篇浙商银行
  • 1篇首都师范大学

作者

  • 6篇廖珊
  • 4篇杨宝臣
  • 3篇苏云鹏
  • 1篇常建勇

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇财经科学
  • 1篇金融研究

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2012
  • 2篇2011
  • 1篇2009
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
企业债市场和公司债市场的波动特征及相关性研究
我国资本市场起步较晚，发展落后。与美国等发达国家不同，我国的债券市场规模远逊于股票市场。由于一些特殊的原因，目前我国企业债券市场的发展还远不尽如人意，不论在发行总量、规模，还是发行主体的多样性上都存在严重不足。2007年...
廖珊
关键词：企业债公司债ARMA-GARCH模型ARCH效应
文献传递
曲度变动与利率风险对冲效果的改善
2011年
将基于N e lson-S iege l模型的广义久期向量模型进行扩展,引入一个新的因素得到了扩展的久期向量模型,并给出了其在Svensson模型及四形状因素模型下的实现。利用上交所国债数据进行实证检验,表明引入额外的曲度因素可以显著改善风险对冲效果。此外,四形状因素久期向量模型对冲利率风险的效果略好于Svensson久期向量模型,且前者待估计参数更少,是更理想的利率风险对冲模型。
杨宝臣廖珊苏云鹏
关键词：利率风险管理
固定收益证券风险对冲研究
固定收益市场是金融市场的重要组成部分。在固定收益市场快速发展并且风险加剧的背景下，对固定收益证券的风险管理问题进行研究，建立科学的风险对冲模型，对各类投资者乃至市场监管机构都具有重要的理论和实际意义。 本文对静态...
廖珊
关键词：信用组合违约传染
文献传递
仿射模型下的随机久期向量
本文推导了仿射模型下的随机久期向量,并说明Vasicek、CIR模型下的随机久期是随机久期向量的特例。利用上交所国债数据进行实证检验,表明基于三因素非高斯、高斯仿射模型下随机久期向量的利率风险对冲误差分别显著小于基于CI...
杨宝臣廖珊苏云鹏
关键词：利率风险管理仿射模型
文献传递
债券组合Theta对冲的实证研究
2014年
本文推导了Diebold-Li广义久期向量模型下的Theta,并利用上交所国债数据进行实证研究。结果表明,在久期匹配的条件下引入凸度匹配或Theta匹配均可减小风险对冲误差,且引入凸度匹配时风险对冲误差更小。
常建勇廖珊杨宝臣
关键词：风险管理久期凸度THETA
基于利率期限结构预测的债券组合风险管理被引量：7
2012年
利率期限结构预测对债券组合风险管理具有重要影响。动态Nelson-Siegel类利率期限结构预测模型可能不稳定,本文对其进行一阶差分修正,实证结果表明一阶差分修正后模型对利率期限结构进行预测的误差显著减小。基于利率期限结构预测,将债券的预测收益率引入Nelson-Siegel久期向量匹配利率风险管理模型,实证结果表明在Nelson-Siegel久期向量匹配的条件下引入预测收益率匹配的约束条件后,可改善预测步长较长或目标债券期限较长情形下的利率风险对冲效果。
杨宝臣廖珊苏云鹏
关键词：利率风险管理
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