庞茂秀
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：鲁东大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金山东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题
- 2012年
- 在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互换的定价公式.
- 庞茂秀杨瑞成吕强夏冰
- 关键词：信用违约互换违约概率
- 跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题被引量：2
- 2012年
- 在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的信用违约互换定价模型,并利用Gaver-Stehfest算法给出了该定价问题的违约概率,利用无套利原理的定价方法得出信用违约互换的定价公式.
- 庞茂秀杨瑞成吕强夏冰
- 关键词：信用违约互换违约概率无套利原理
- 基于布朗运动的信用衍生产品定价问题研究
- 信用衍生产品的实质是转移信用风险,其中信用违约互换和公司债是两种常见的信用衍生产品.对信用衍生产品的研究主要是确定出其合理的价格,即定价方面的研究,其定价模型选择的合理性直接影响到信用衍生产品转移风险的有效性.因此,讨论...
- 庞茂秀
- 关键词：信用衍生产品跳跃扩散模型非对称信息
- 文献传递
