金治明
- 作品数：46 被引量：88H指数：6
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- 离散鞅可料表示性的一个注
- 2007年
- 本文在鞅变换的框架在下改进了Jacod引理并证明了其逆命题,考察了离散鞅的可料表示性的本质,从而引出最小可料表示性的概念,并给出其在金融数学完备市场理论中的一个应用.
- 刘旭金治明
- 关键词：鞅变换滤子原子
- 关于资产定价的第一基本定理
- 2003年
- 资产定价的第一基本定理是数理金融学中最核心的定理之一 ,本文证明了在 L∞的弱 *拓扑 σ(L∞ ,L1)中的凸集分离定理 ,并在此定理的基础上给出了没有无风险免费午餐的拓扑描述 ,证明了市场公平性与没有无风险免费午餐条件的等价性 ,从而重新证明了资产定价的第一基本定理 .
- 柏恩娟金治明
- 关键词：资产定价凸集分离定理
- 连续市场下的增长最优投资策略
- 2008年
- 考虑由m+1个资产构成的金融市场,假定每一个资产的价格是严格正的It过程,这里不要求其中一个必须是债券(无风险资产)。给出了增长最优投资策略(GOP)存在时,投资策略的比例所满足的必要条件,以及类似得到以不同的资产作为记账单位得到的折现增长最优投资策略存在时投资策略比例所满足的必要条件,并证明了这些比例之间满足一个固定的形式.同时在一定条件成立下,推出了增长最优投资策略的价格过程。若市场存在等价鞅测度,证明了以增长最优投资策略作为记账单位所对应的等价鞅测度就是客观概率测度P.
- 耿美华金治明
- 关键词：等价鞅测度
- 不完备证券市场中博弈未定权益的保值
- 2010年
- 考虑不完备证券市场中博弈未定权益(GCC)的保值问题,通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格。指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略。给出价格的一个无套利区间,并针对前面的结论,给出几个性质以及在限制投资组合方面的一个应用。
- 王磊金治明
- 关键词：未定权益投资组合
- 多阶段复合期权的定价方法(英文)被引量：3
- 2009年
- 多阶段复合期权是实物期权的一种,它已经成为投资决策的重要方法。本文在B-S模型的基础上,推导出了多阶段复合期权的定价公式,并针对分阶段支付红利以及参数依赖于时间等情形对公式进行了推广。
- 吴金美金治明凌晓冬
- 关键词：复合期权实物期权红利
- 关于半鞅的可料表示性被引量：1
- 2010年
- 利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。
- 屈田兴金治明
- 关键词：半鞅局部鞅鞅变换
- 特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用被引量：4
- 2009年
- 首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.
- 耿美华金治明
- 关键词：倒向随机微分方程套利
- 评“非标准分析概论”一书
- 1995年
- 评“非标准分析概论”一书金治明（国防科技大学七系，４１００７３，湖南省长沙市）有幸读到由科学出版社于１９９５年７月出版的孙广润同志的著作“非标准分析概论”（以下简称“概论”）的样书，写一简短的评论作为读书心得。１９６０年由Ａ，Ｒｏｂｉｎｓｏｎ创立的非...
- 金治明
- 关键词：书评数理逻辑
- 障碍期权的定价问题被引量：15
- 2004年
- 障碍期权是与路径相关的期权 ,因而它的定价计算是非常复杂的 .本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化 ,从而最终给出障碍期权的定价公式 .而文中多次运用 Girsanov定理构造等价鞅测度是解决问题的关键 ,它为反射原理的使用创造了基本条件 .
- 李霞金治明
- 连续情形的窃贼问题
- 1996年
- 讨论了连续时间上的窃贼问题。Ｊｔ是［０，ｔ］上窃贼作案的次数，｛Ｊｔ｝ｔ≥０是Ｐｏｉｓ－ｓｏｎ过程；收获过程与风险过程都是独立同分布的时间序列。利用弱无穷小算子，我们找出了最优停时规则。
- 李弼程罗建书金治明
