邹克
- 作品数：22 被引量：144H指数：7
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- 上市商业银行整体风险综合评价——基于2000—2012年年报数据
- 2015年
- 本文基于因子分析法,通过构建整体风险评价指标体系,对我国2000—2012年上市银行的整体风险进行综合评价。结果显示:上市银行的整体风险呈波动下降趋势,与宏观经济和政策关系密切,具有明显的顺周期性;2011年以来,城市商业银行风险水平高于股份制和国有商业银行。敏感性分析表明,资本充足率等指标对银行风险得分影响较大。因此,有必要建立动态监管指标评价体系,强化银行业逆周期监管,通过资本充足率、杠杆比率进一步加强对城市商业银行的风险管理。
- 邹克
- 关键词：商业银行顺周期性
- 混业经营对金融业系统性风险的影响与我国银行业经营模式改革被引量：15
- 2014年
- 给出金融机构混业经营对系统性风险"U"型影响的理论假设,并利用美国数据对其进行验证。其中,混业经营程度用HHI指数代表,系统性风险根据MES方法测算。实证结果支持假设:混业经营较低时,可有效降低金融机构的系统性风险值,当混业经营超过一定程度时,将促使金融机构的系统性风险值上升。提出分两阶段稳妥推进我国银行业经营模式改革的设想:第一阶段建立我国银行业混业经营制度,规范法律框架;第二阶段重点加强对混业经营的风险监管。
- 彭建刚邹克蒋达
- 关键词：混业经营系统性风险MESHHI指数
- 储蓄投资意愿指数及其影响因素
- 2016年
- 本文尝试构建一个储蓄投资意愿指数,用以反映居民是倾向于储蓄投资或是倾向于消费的意愿程度。通过分析其时间序列发现,储蓄投资意愿指数长期处于2.6-2.9的稳定区间,但2012年后快速上升至3.6以上,原因包括:实际存款利率上升、理财产品收益率保持在高位、理财投资门槛降低。进一步实证分析影响储蓄投资意愿指数的因素包括信贷余额/GDP、工业部门利润率、同业拆借利率与CPI等,最后使用SARIMA模型对序列预测。储蓄投资意愿指数具有较强的时效性,是对消费率、投资率的一个补充,在经济结构转型的一段时期内,可作为判断政策是否有效、转型是否朝预期发展的指标之一。
- 邹克蔡晓春
- 关键词：货币供应量
- 不良贷款率影响因素的实证分析——基于2005—2014年省级面板数据被引量：31
- 2017年
- 首次利用2005—2014年省级面板数据实证分析不良贷款率的影响因素,主要使用不良贷款率的差分值作为被解释变量,运用了双向固定效应模型、基于GMM的动态面板模型相结合的方法。得出:宽松的货币政策、较高的经济增速与经济发展水平有利于不良贷款率的降低,过快的信贷增长与过高的存贷余额比例不利于不良贷款率的降低,金融深化程度加大有利于不良贷款率的降低,地方政府财政收支压力过大会导致不良贷款率相对上升,产业结构的优化降低了因第二产业占比过高导致的不良贷款率上升。不良贷款率变化趋势一定程度上反映系统性风险的积累,十分有必要加强控制不良贷款率。目前,货币政策能够发挥积极效应,同时应通过结构优化保持较快的经济增速、控制信贷过快增长、化解地方政府性债务风险,需要注意的是,在调控过程中要处理好相关政策的反作用。
- 邹克蔡晓春
- 关键词：不良贷款率宏观经济货币政策
- 制度变迁、多元化行为与经营绩效——基于中国银行业的实证研究被引量：4
- 2016年
- 按照＂制度-行为-绩效＂范式构建商业银行多元化分析框架,采用中国上市银行2003~2013年的面板数据,就制度变迁、多元化行为与商业银行经营绩效之间的关系进行实证研究。研究发现：以利率市场化为主要特征的金融制度变迁影响了商业银行的多元化经营行为,利率市场化改革促使商业银行向多元化发展转型;在制度变迁的背景下,利率市场化与多元化的交互作用对商业银行经营绩效的提升起到了一定作用,制度变迁通过影响商业银行的多元化行为,从而影响商业银行的经营绩效。对此,金融监管部门在推动宏观金融调控从以数量为主向以价格为主转变的过程中,应注重宏观审慎监管与微观审慎监管的协调推进,对金融机构实施分类监管,允许商业银行适度开展多元化经营,而商业银行也应根据资本水平和业务实际,审慎选择多元化发展路径。
- 彭建刚王舒军邹克
- 关键词：利率市场化经营绩效银行业
- 宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制被引量：30
- 2014年
- 存贷期限错配的流动性风险存在顺周期性与传染性,有必要从宏观审慎视角分析存贷期限错配流动性风险与系统性风险的关系。通过测算期限错配流动性缺口,对我国商业银行业资产占比很大的15家商业银行的存贷期限错配流动性风险进行识别,得出存贷期限错配流动性风险是2013年"钱荒"事件发生的重要导因的结论。采用适当的变量并通过面板回归模型分析,能够识别存贷款期限错配流动性风险的主要宏观影响因素和微观影响因素。因此,应从国家金融管理部门的外部控制和商业银行的内部控制两个方面控制存贷期限错配的流动性风险。
- 彭建刚王佳邹克
- 关键词：宏观审慎管理
- 商业银行效率、综合化经营与差异化战略被引量：2
- 2017年
- 本文研究了综合化经营对商业银行效率的影响,通过DEA交叉评价方法得到银行效率、以HHI指数代表银行经营水平进行实证。2007-2013年,14家上市商业银行的综合化经营水平、效率基本呈同向变动;面板回归显示,提高综合化经营水平有利于提高银行的效率,平稳的宏观经济增长、良好的金融市场发育水平等有利于提高银行效率。交互模型显示,规模越大,混业经营对银行效率的提升更明显;分类回归显示,综合化经营对大型国有商业银行效率的提升更明显,这是由于大型国有银行更容易产生范围经济与规模经济效应,同时综合化经营能够优化其业务结构。因此,不同规模的银行应采取差异化的经营战略,大型银行应推进综合化经营;中型银行在风险管理能力提升的前提下,可适度开展综合化经营;区域型银行应坚持专业化经营,审慎推进综合化经营。
- 邹克蔡晓春
- 关键词：银行效率HHIDEA
- 美国金融防火墙制度的演化与反思被引量：3
- 2016年
- 梳理和分析20世纪30年代以来美国的金融防火墙制度建设所经历的严格管制到比较宽松再到加强监管的三个阶段,总结各阶段美国金融防火墙制度的内容、特点与作用。美国金融防火墙制度的优点在于它能随金融环境的变化而进行相应调整,从而更有效地提高金融业效率与竞争力,控制金融业的风险;美国金融防火墙制度建设的不足之处在于其是政府与金融集团博弈与妥协的结果,且在金融集团追求利益最大化的目标下缺乏足够的前瞻性,无法有效监管金融创新中的风险。借鉴美国金融防火墙制度的经验与不足,对我国金融防火墙制度建设提出了八大建议。
- 邹克关天宇黄宇焓
- 关键词：防火墙制度分业经营混业经营
- 不良贷款率对银行业影响的统计关系检验被引量：13
- 2015年
- 在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行不应通过承担更高的风险选择高贷款利率的贷款项目以实现其经营绩效;在系统性风险可控的前提下,监管部门和中央银行实施逆周期调整,可适当有选择性地提高容忍度,允许部分商业银行或业务条线调整对资本的计提标准,降低其顺周期性;商业银行应注重盈利性、流动性、安全性之间的平衡,理性对待不良贷款率上升。
- 彭建刚邹克张倚胜
- 关键词：不良贷款率格兰杰因果检验信用风险宏观审慎监管微观审慎监管
- 基于ARCH类模型的人民币汇率波动特征比较被引量：12
- 2012年
- 文章基于ARCH类模型,利用对2005年7月20日至2011年5月31日的人民币高频日汇率数据进行实证研究,分析了人民币兑美元、欧元、日元、港币与英镑汇率的波动率特征。实证结果表明,人民币兑美元、港币的波动性较其它货币小一个数量级;各汇率序列具有明显的尖峰厚尾与波动率聚集特征;除港币外,人民币汇率波动主要由过去波动引起,并且冲击的影响会持续较长时间,外部效应较弱;日元与其它货币的杠杆效应不同,好消息比坏消息冲击效应更大;风险溢价效应只在人民币兑美元与港币的汇率中显著。这些特征表明人民币汇率应更加市场化。
- 蔡晓春邹克
- 关键词：人民币汇率ARCH模型波动性
