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赵士波

作品数：2 被引量：17H指数：2
供职机构：北京大学光华管理学院金融与证券研究中心更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇贷款
  • 2篇质押
  • 2篇质押贷款
  • 2篇质押率
  • 2篇股票
  • 2篇股票质押
  • 2篇股票质押贷款
  • 1篇银行
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇商业银行
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇评价指标
  • 1篇VAR方法

机构

  • 2篇北京大学
  • 1篇北京师范大学

作者

  • 2篇赵士波
  • 1篇田文昭
  • 1篇王志诚
  • 1篇田昆

传媒

  • 1篇经济科学
  • 1篇北京师范大学...

年份

  • 1篇2003
  • 1篇2002
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
不确定性条件下股票质押贷款基本问题的探讨被引量：4
2003年
探讨了在不确定条件下商业银行质押贷款的决策行为 ,并建立了股票组合质押贷款的优化模型 .在此基础上 ,通过对该模型的修正和经济意义的解释 ,1)拓宽了模型的应用范围 ,弥补了传统技术分析和基本面分析严重脱节的缺陷 ;2 )对信息不对称条件下商业银行的行为作出了理论解释 ;3)解决了流动性风险和市场风险对质押贷款组合的不同影响的问题 ;4 )推导出了质押率的理论区间 .
田文昭赵士波
关键词：商业银行股票质押贷款质押率证券市场
股票质押贷款的实证研究被引量：13
2002年
本文根据对质押贷款的风险特征进行分析 ,首先给出了对质押贷款进行评价的一套指标体系。然后通过上海和深圳两个证券交易所的所有 A股股票 1995年 - 2 0 0 0年的数据对使用 Va R风险度量方法确定股票质押贷款的质押率进行实证研究。通过考虑中国人民银行和中国证券监督委员会于 2 0 0 0年 2月 2日联合下发的《证券公司股票质押贷款管理办法》中给出的限制条件进行比较 ,证明了《管理办法》中实施的限制是有效的。最后用具体的股票来研究质押贷款质押率确定的情况。
王志诚赵士波田昆
关键词：股票质押贷款质押率评价指标VAR方法实证研究
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