袁功林
- 作品数：55 被引量：87H指数：6
- 供职机构：广西大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金广西大学科研基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学环境科学与工程更多>>
- 求解大规模非光滑优化问题的一种修正Hestenes-Stiefel共轭梯度算法被引量：1
- 2018年
- 利用Moreau-Yosida正则化技术和非单调线搜索技术,设计了一种针对大规模非光滑优化问题的修正Hestenes-Stiefel共轭梯度算法.该算法的搜索方向不仅自动满足充分下降条件,而且属于信赖域.在适当条件下,新算法全局收敛.初步的数值实验也表明新算法对于求解大规模非光滑无约束凸优化问题是有效的.
- 黎勇袁功林
- 关键词：非光滑共轭梯度法全局收敛性
- 一个新的BFGS信赖域算法被引量：20
- 2004年
- 给出能够保持校正矩阵是正定的新的 BFGS信赖域算法 ,以及该算法的全局收敛性和其二次收敛速度 .
- 袁功林韦增欣
- 关键词：信赖域算法BFGS方法全局收敛性收敛速度
- 几类数值优化方法的研究
- 最优化方法，就是为了使系统达到最优的目标所提出的各种求解方法，它是在第二次世界大战前后，在军事领域中对导弹、雷达控制的研究中逐渐发展起来的。当今，该方法广泛应用于经济、自然、军事和生产等各个领域，对促进运筹学、管理科学、...
- 袁功林
- 关键词：无约束优化
- 文献传递网络资源链接
- 修改的BFGS方法在非线性对称方程组中的应用
- BFGS方法是一个著名的解无约束最优化问题的拟牛顿方法.它只需利用目标函数值和一阶导数的信息,而不需要明显形成Hesse矩阵,同时具有收敛速度快和数值表现好的优点.Powell(1976)和Werner(1978)分别证...
- 袁功林
- 关键词：BFGS方法全局收敛性超线性收敛性
- 文献传递
- 基于损失厌恶的基金管理者的投资决策模型被引量：3
- 2014年
- 本文从风险约束的视角研究基金管理者呈损失厌恶的投资决策问题。用行为金融学的前景理论刻画损失厌恶,构建了以CVaR为风险约束的最大化管理者期望价值的投资决策理论模型。利用辅助函数得到了与原模型具有相同最优解的等价模型,并利用Monte Carlo模拟方法将等价模型转化为线性规划问题,通过求解等价模型得到了管理者的最优投资策略和努力水平。为了说明本文提出的模型和方法的有效性,用我国股市的数据进行了数值实例。本文的研究成果为基金管理者提供了投资决策的理论依据和方法。
- 张茂军南江霞袁功林李延喜
- 关键词：损失厌恶CVAR基金管理
- 求解无约束优化问题的一个秩一适定方法(英文)被引量：2
- 2009年
- 在本文中,我们给出一个求解无约束优化问题的秩一适定方法,该方法具有下述较好性质:校正矩阵是对称正定的;在适当条件下,对非凸函数拥有全局收敛性.我们还给出数值检验结果.
- 袁功林韦增欣
- 关键词：无约束优化
- 大规模非线性方程组问题的优化方法研究
- 袁功林韦增欣莫利柳李向荣朱光军洪玲韦琳娜赵许培
- 非线性优化问题不仅涉及数学的理论知识，还是实际工程领域的一个重要问题，在数值天气预报、石油勘探、计算生物化学、管理科学以及工程优化和控制领域等方面均有较强的应用背景，在当今国际学术界和实际应用领域广受关注，已成为众多学科...
- 关键词：
- 关键词：数学理论共轭梯度方法
- 《线性代数》课程对提高大学生素质的作用被引量：1
- 2011年
- 《线性代数》是理工专业开设的一门数学基础课,是研究线性空间的重要基础,为解决线性问题提供了重要工具。对于培养学生线性问题的求解能力和线性空间的思维能力具有重要意义。本文从当今各高校《线性代数》课程选择、课时安排、讲授方式和考核方法入手,得到本门课程对大学生素质教育的作用。
- 袁功林
- 关键词：教学大学生
- 基于非单调线搜索的HS-DY形共轭梯度方法及在图像恢复中的应用被引量：3
- 2022年
- 该文提出了一种求解图像恢复问题和无约束优化问题的改进的共轭梯度算法,其中共轭梯度参数是修改过的HS和DY方法的共轭参数的凸组合形式,新提出的共轭梯度参数比起经典的参数还包含了函数的信息.该方法在不使用任何线性搜索技术的情况下,就可以满足充分下降的性质.此外,在一定合理条件下,该文证明了在非单调线性搜索下新方法的全局收敛性.最后,在无约束优化和图像恢复问题上的实验表明,新方法与其他共轭梯度算法相比,具有良好的竞争力和应用前景.
- 袁功林吴宇伦Pham Hongtruong
- 关键词：全局收敛性无约束优化图像恢复
- 基于LSTM神经网络——马氏链复合模型的股票价格预测
- 2022年
- 财政是国家为实现其职能的需要对一部分社会产品进行的分配活动,国家的财政规模和采取的财政方针都对股市有着直接影响。基于长短期记忆网络(LSTM)和马尔科夫链(马氏链)构建一个新的股价预测模型,以LSTM神经网络为基础进行预测,使用马氏链模型进行矫正、完善,最终通过LSTM神经网络——马氏链复合模型对广西企业的投资现状进行分析,发现其预测股票价格虽然有着一定的滞后性,但较其他预测模型而言有着更为准确的判断。基于股票价格预测分析,从投资结构、金融创新等角度提出金融投资要符合国内国情、尽可能利用大数据以及量化投资这三条建议。
- 袁功林韩菡唐桓沁黄亚妮周欣宇胡思蓉
- 关键词：股市预测马尔科夫链
